PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMIF с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMIF с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

EMIF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMIF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMIF и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		6.79%33.90%1.21%5.67%-12.59%3.76%-19.98%16.36%-13.70%20.70%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, EMIF показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции EMIF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.75% против 14.06% соответственно.

EMIF

1 день
0.60%
1 месяц
-5.50%
С начала года
6.79%
6 месяцев
13.82%
1 год
40.13%
3 года*
14.18%
5 лет*
6.67%
10 лет*
2.75%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с IVVEMIF с VDCEMIF с BNEMIF с IYKEMIF с UTESEMIF с JXIEMIF с PAVE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий EMIF и SPY

EMIF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

EMIF vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMIF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMIFSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

0.96

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

1.49

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.23

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.89

1.53

+2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.89

7.27

+6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMIF vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMIF на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMIF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMIFSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

0.96

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.70

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.79

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.56

-0.38

Корреляция

Корреляция между EMIF и SPY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMIF и SPY

Дивидендная доходность EMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.64%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок EMIF и SPY

Максимальная просадка EMIF за все время составила -48.02%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIF и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

EMIFSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-55.19%

+7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-12.05%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-24.50%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.02%

-33.72%

-14.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-5.53%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.99%

-9.09%

-6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.54%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EMIF и SPY

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что EMIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMIFSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

5.35%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

9.50%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

19.06%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

17.06%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

17.92%

+2.69%