PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EMIF с UTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EMIF и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMIF и UTES


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
6.16%33.90%1.21%5.67%-12.59%3.76%-19.98%16.36%-13.70%20.70%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.60%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%

Доходность по периодам

С начала года, EMIF показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции EMIF уступали акциям UTES по среднегодовой доходности: 2.68% против 12.83% соответственно.


EMIF

1 день
1.91%
1 месяц
-8.08%
С начала года
6.16%
6 месяцев
12.77%
1 год
39.99%
3 года*
13.95%
5 лет*
6.54%
10 лет*
2.68%

UTES

1 день
0.11%
1 месяц
-6.27%
С начала года
1.60%
6 месяцев
-3.38%
1 год
25.54%
3 года*
22.73%
5 лет*
16.38%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Сравнение комиссий EMIF и UTES

EMIF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.


Доходность на риск

EMIF vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 9393
Ранг коэф-та Мартина

UTES
Ранг доходности на риск UTES: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMIF c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EMIFUTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

1.13

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

1.56

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.21

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.78

1.88

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.68

4.68

+9.00

EMIF vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMIF на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа UTES равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMIF и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EMIFUTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.13

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.81

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.64

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.72

-0.54

Корреляция

Корреляция между EMIF и UTES составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EMIF и UTES

Дивидендная доходность EMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности UTES в 1.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
4.67%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.47%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Просадки

Сравнение просадок EMIF и UTES

Максимальная просадка EMIF за все время составила -48.02%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIF и UTES.


Загрузка...

Показатели просадок


EMIFUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-35.39%

-12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-13.88%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-20.40%

-3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.02%

-35.39%

-12.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-7.89%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-5.51%

-10.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

5.59%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EMIF и UTES

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеют волатильность 7.64% и 8.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EMIFUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

8.04%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

16.26%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

22.79%

-6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

20.28%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

20.03%

+0.58%