Сравнение EMIF с UTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES).
EMIF и UTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности EMIF и UTES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMIF и UTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIF iShares Emerging Markets Infrastructure ETF | 6.16% | 33.90% | 1.21% | 5.67% | -12.59% | 3.76% | -19.98% | 16.36% | -13.70% | 20.70% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.60% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | -0.30% | 25.48% | 5.14% | 14.21% |
Доходность по периодам
С начала года, EMIF показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции EMIF уступали акциям UTES по среднегодовой доходности: 2.68% против 12.83% соответственно.
EMIF
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 12.77%
- 1 год
- 39.99%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 2.68%
UTES
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 16.38%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMIF и UTES
EMIF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.
Доходность на риск
EMIF vs. UTES — Ранг доходности на риск
EMIF
UTES
Сравнение EMIF c UTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMIF | UTES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | 1.13 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 1.56 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.21 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 1.88 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.68 | 4.68 | +9.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMIF | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 1.13 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.81 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.64 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.72 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между EMIF и UTES составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMIF и UTES
Дивидендная доходность EMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности UTES в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIF iShares Emerging Markets Infrastructure ETF | 4.67% | 4.96% | 4.12% | 2.64% | 3.08% | 3.94% | 2.54% | 2.07% | 2.64% | 2.58% | 3.16% | 2.07% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.47% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок EMIF и UTES
Максимальная просадка EMIF за все время составила -48.02%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIF и UTES.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMIF | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.02% | -35.39% | -12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -13.88% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.68% | -20.40% | -3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.02% | -35.39% | -12.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -7.89% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -5.51% | -10.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 5.59% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMIF и UTES
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеют волатильность 7.64% и 8.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMIF | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 8.04% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 16.26% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 22.79% | -6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 20.28% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 20.03% | +0.58% |