Сравнение UAA с SHLD
UAA (Under Armour, Inc.) is a stock, while SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Over the past year, UAA returned -15.45% vs 11.52% for SHLD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UAA и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAA показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -0.74%.
UAA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 23.18%
- 1 год
- -15.45%
- 3 года*
- -9.43%
- 5 лет*
- -23.80%
- 10 лет*
- -17.19%
SHLD
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UAA и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UAA Under Armour, Inc. | 12.27% | -39.98% | -5.80% | 21.07% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -0.74% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between UAA and SHLD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAA vs. SHLD — Ранг доходности на риск
UAA
SHLD
Сравнение UAA c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UAA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UAA | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.10 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.58 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 1.52 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UAA | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.48 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 2.03 | -1.98 |
Просадки
Сравнение просадок UAA и SHLD
Максимальная просадка UAA за все время составила -91.99%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAA и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAA | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.99% | -20.10% | -71.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.42% | -20.10% | -23.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.28% | -17.57% | -71.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.72% | -3.21% | -42.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.08% | 7.60% | +19.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAA и SHLD
Under Armour, Inc. (UAA) имеет более высокую волатильность в 22.74% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что UAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAA | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.74% | 8.02% | +14.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.34% | 19.39% | +23.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.65% | 24.08% | +30.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.73% | 21.14% | +31.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.11% | 21.14% | +30.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAA и SHLD
UAA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.55% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
UAA Under Armour, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UAA and SHLD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAA has higher volatility (22.74%) compared to SHLD (8.02%). In terms of maximum drawdown, UAA dropped -91.99% vs SHLD's -20.10%.
SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UAA и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор