Сравнение UAA с SHLD
UAA (Under Armour, Inc.) is a stock, while SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Over the past year, UAA returned 8.37% vs -0.87% for SHLD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UAA и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAA показывает доходность 45.88%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.27%.
UAA
- 1 день
- 5.84%
- 1 месяц
- 24.14%
- 6 месяцев
- 25.87%
- С начала года
- 45.88%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- -2.11%
- 5 лет*
- -17.75%
- 10 лет*
- -16.05%
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UAA и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UAA Under Armour, Inc. | 45.88% | -39.98% | -5.80% | 21.41% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.27% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between UAA and SHLD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAA vs. SHLD — Ранг доходности на риск
UAA
SHLD
Сравнение UAA c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UAA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UAA | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.01 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.03 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | -0.08 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UAA и SHLD
Максимальная просадка UAA за все время составила -91.99%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAA и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAA | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.99% | -25.40% | -66.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.42% | -25.40% | -18.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.07% | -22.99% | -63.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.00% | -3.90% | -42.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.18% | 10.30% | +17.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAA и SHLD
Under Armour, Inc. (UAA) имеет более высокую волатильность в 14.19% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что UAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAA | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.19% | 8.28% | +5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.19% | 19.79% | +23.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.97% | 25.12% | +28.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.98% | 21.54% | +31.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.20% | 21.54% | +30.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAA и SHLD
UAA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
UAA Under Armour, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UAA and SHLD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAA has higher volatility (14.19%) compared to SHLD (8.28%). In terms of maximum drawdown, UAA dropped -91.99% vs SHLD's -25.40%.
UAA currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UAA и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор