PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAA с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UAA с SHLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Under Armour, Inc. (UAA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).

SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности UAA и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Under Armour, Inc. (UAA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UAA и SHLD

2026 (YTD)202520242023
UAA
Under Armour, Inc.		15.69%-39.98%-5.80%21.07%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		13.41%74.16%35.03%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, UAA показывает доходность 15.69%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью 13.41%.

UAA

1 день
-2.71%
1 месяц
-20.47%
С начала года
15.69%
6 месяцев
14.31%
1 год
-9.45%
3 года*
-15.38%
5 лет*
-23.52%
10 лет*
-18.10%

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Under Armour, Inc.

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с UAA:
UAA с NKEUAA с LULUUAA с ASOUAA с VFCUAA с WMGUAA с SPYUAA с QQQ
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L

Доходность на риск

UAA vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAA
Ранг доходности на риск UAA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAA: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAA c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UAA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAASHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.17

2.22

-2.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

2.89

-2.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.38

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

3.90

-4.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.32

11.34

-11.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAA vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAA на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAA и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAASHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

2.22

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

2.62

-2.56

Корреляция

Корреляция между UAA и SHLD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAA и SHLD

UAA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM202520242023
UAA
Under Armour, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%

Просадки

Сравнение просадок UAA и SHLD

Максимальная просадка UAA за все время составила -91.99%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAA и SHLD.

Загрузка...

Показатели просадок

UAASHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.99%

-15.06%

-76.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.42%

-15.06%

-28.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.95%

-5.82%

-83.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.35%

-2.58%

-42.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.95%

5.18%

+19.77%

Волатильность

Сравнение волатильности UAA и SHLD

Under Armour, Inc. (UAA) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что UAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UAASHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

9.74%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.36%

18.64%

+18.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.41%

25.64%

+31.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.06%

20.81%

+31.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.75%

20.81%

+30.94%