PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение U-UN.TO с EQIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение U-UN.TO с EQIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

U-UN.TO (Sprott Physical Uranium Trust Fund) is Gold fund actively managed by Sprott, while EQIX (Equinix, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, U-UN.TO returned 20.22%/yr vs 14.53%/yr for EQIX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности U-UN.TO и EQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) и Equinix, Inc. (EQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

U-UN.TO торгуется в CAD, в то время как EQIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQIX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, U-UN.TO показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у EQIX с доходностью 45.61%. За последние 10 лет акции U-UN.TO превзошли акции EQIX по среднегодовой доходности: 20.22% против 14.53% соответственно.

U-UN.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.84%
С начала года
1.34%
6 месяцев
7.17%
1 год
22.37%
3 года*
15.60%
5 лет*
35.65%
10 лет*
20.22%

EQIX

1 день
1.23%
1 месяц
3.66%
С начала года
45.61%
6 месяцев
51.05%
1 год
24.19%
3 года*
16.82%
5 лет*
12.01%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам U-UN.TO и EQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
U-UN.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		1.34%7.92%-12.03%78.52%14.05%182.69%20.34%-8.93%5.91%11.32%
EQIX
Equinix, Inc.		45.61%-20.69%29.71%22.64%-15.51%19.19%22.12%60.56%-13.66%20.97%

Correlation

The correlation between U-UN.TO and EQIX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.09

The correlation between U-UN.TO and EQIX shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Equinix, Inc.

Часто сравнивают с U-UN.TO:
U-UN.TO с URAU-UN.TO с URNMU-UN.TO с HURA.TOU-UN.TO с QGLDXU-UN.TO с EPGIXU-UN.TO с HUBBU-UN.TO с MOD
Часто сравнивают с EQIX:
EQIX с DLREQIX с SPYEQIX с CCIEQIX с VOOEQIX с SRVREQIX с VPNEQIX с MRVL

Доходность на риск

U-UN.TO vs. EQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U-UN.TO
Ранг доходности на риск U-UN.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U-UN.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U-UN.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U-UN.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U-UN.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U-UN.TO: 88
Ранг коэф-та Мартина
EQIX
Ранг доходности на риск EQIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U-UN.TO c EQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) и Equinix, Inc. (EQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

U-UN.TOEQIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.92

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
1.38

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

1.29

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

2.34

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

U-UN.TO vs. EQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U-UN.TO на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U-UN.TO и EQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

U-UN.TOEQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.92

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.45

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.55

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.77

-0.58

Просадки

Сравнение просадок U-UN.TO и EQIX

Максимальная просадка U-UN.TO за все время составила -83.06%, что больше максимальной просадки EQIX в -37.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U-UN.TO и EQIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

U-UN.TOEQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.06%

-37.70%

-45.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.81%

-18.76%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.84%

-26.27%

-19.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.84%

-36.25%

-9.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.84%

-36.25%

-9.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.53%

-0.36%

-19.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.87%

-9.67%

-42.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.57%

10.35%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности U-UN.TO и EQIX

Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Equinix, Inc. (EQIX) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что U-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

U-UN.TOEQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

5.16%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.42%

16.90%

+7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.05%

26.39%

+7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.20%

26.68%

+39.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.80%

26.47%

+24.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов U-UN.TO и EQIX

U-UN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQIX
Equinix, Inc.		1.81%2.45%1.81%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%
U-UN.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

U-UN.TO and EQIX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для U-UN.TO и EQIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор