Сравнение U-U.TO с MSTR
U-U.TO (Sprott Physical Uranium Trust Fund) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. U-U.TO operates in Uranium (Energy), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, U-U.TO returned 13.52%/yr vs 33.59%/yr for MSTR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности U-U.TO и MSTR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
U-U.TO торгуется в CAD, в то время как MSTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, U-U.TO показывает доходность -7.64%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -34.10%.
U-U.TO
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -4.76%
- 6 месяцев
- -19.56%
- С начала года
- -7.64%
- 1 год
- 10.56%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.38%
MSTR
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -13.57%
- 6 месяцев
- -43.16%
- С начала года
- -34.10%
- 1 год
- -76.41%
- 3 года*
- 33.59%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 18.77%
- Всё время*
- 14.23%
Сравнение доходности по годам U-U.TO и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
U-U.TO Sprott Physical Uranium Trust Fund | -7.64% | 12.78% | -18.83% | 82.05% | 6.27% | 19.41% |
MSTR Strategy Inc | -34.10% | -49.93% | 397.36% | 335.54% | -72.35% | 2.33% |
Correlation
The correlation between U-U.TO and MSTR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U-U.TO vs. MSTR — Ранг доходности на риск
U-U.TO
MSTR
Сравнение U-U.TO c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| U-U.TO | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.77 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.96 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | -1.38 | +2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок U-U.TO и MSTR
Максимальная просадка U-U.TO за все время составила -48.74%, что меньше максимальной просадки MSTR в -88.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U-U.TO и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U-U.TO | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.74% | -88.54% | +39.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.86% | -80.02% | +55.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.74% | -82.32% | +33.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.22% | -79.26% | +51.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.95% | -34.46% | +12.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.89% | 55.56% | -42.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности U-U.TO и MSTR
Текущая волатильность для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) составляет 8.58%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 25.15%. Это указывает на то, что U-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U-U.TO | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 25.15% | -16.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.06% | 60.28% | -35.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.49% | 74.26% | -39.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.69% | 90.83% | -49.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.69% | 74.45% | -32.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов U-U.TO и MSTR
Ни U-U.TO, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей U-U.TO и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Physical Uranium Trust Fund и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
U-U.TO and MSTR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для U-U.TO и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор