PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение U-U.TO с CCJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение U-U.TO с CCJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) и Cameco Corporation (CCJ).

Доходность

Сравнение доходности U-U.TO и CCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) и Cameco Corporation (CCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам U-U.TO и CCJ

2026 (YTD)20252024202320222021
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		3.54%12.78%-18.83%82.05%6.27%22.33%
CCJ
Cameco Corporation		23.01%70.20%29.73%86.29%11.78%30.24%
Разные валюты инструментов

U-U.TO торгуется в CAD, в то время как CCJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CCJ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, U-U.TO показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью 23.01%.

U-U.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.77%
С начала года
3.54%
6 месяцев
0.45%
1 год
39.24%
3 года*
19.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCJ

1 день
2.18%
1 месяц
-10.18%
С начала года
23.01%
6 месяцев
32.99%
1 год
158.81%
3 года*
63.76%
5 лет*
48.51%
10 лет*
26.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Cameco Corporation

Часто сравнивают с U-U.TO:
U-U.TO с URAU-U.TO с URNJU-U.TO с NLRU-U.TO с URNMU-U.TO с TAGSU-U.TO с PHYS.TOU-U.TO с MSTR
Часто сравнивают с CCJ:
CCJ с UECCCJ с URACCJ с LEUCCJ с UUUUCCJ с DNNCCJ с NXECCJ с FCX

Доходность на риск

U-U.TO vs. CCJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U-U.TO
Ранг доходности на риск U-U.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U-U.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U-U.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U-U.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U-U.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U-U.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CCJ
Ранг доходности на риск CCJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCJ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U-U.TO c CCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

U-U.TOCCJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.99

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

3.53

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

6.48

-4.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

16.90

-12.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

U-U.TO vs. CCJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U-U.TO на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа CCJ равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U-U.TO и CCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

U-U.TOCCJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.99

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.35

+0.09

Корреляция

Корреляция между U-U.TO и CCJ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов U-U.TO и CCJ

U-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCJ
Cameco Corporation		0.15%0.19%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%4.33%3.82%3.24%

Просадки

Сравнение просадок U-U.TO и CCJ

Максимальная просадка U-U.TO за все время составила -48.74%, что меньше максимальной просадки CCJ в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U-U.TO и CCJ.

Загрузка...

Показатели просадок

U-U.TOCCJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.74%

-87.53%

+38.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.78%

-25.69%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.53%

-17.12%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.93%

-46.28%

+24.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.43%

9.73%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности U-U.TO и CCJ

Текущая волатильность для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) составляет 10.92%, в то время как у Cameco Corporation (CCJ) волатильность равна 16.49%. Это указывает на то, что U-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

U-U.TOCCJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

16.49%

-5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.95%

41.04%

-14.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.36%

53.50%

-14.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.37%

47.82%

-5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.37%

44.58%

-2.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей U-U.TO и CCJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Physical Uranium Trust Fund и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.20B
(U-U.TO) Общая выручка
(CCJ) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. U-U.TO значения в CAD, CCJ значения в USD