PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение U-U.TO с URNM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение U-U.TO с URNM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM).

URNM - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность North Shore Global Uranium Mining Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности U-U.TO и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам U-U.TO и URNM

2026 (YTD)20252024202320222021
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		3.54%12.78%-18.83%82.05%6.27%22.33%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		17.84%34.32%-6.75%54.33%-5.58%40.39%
Разные валюты инструментов

U-U.TO торгуется в CAD, в то время как URNM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URNM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, U-U.TO показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у URNM с доходностью 17.84%.

U-U.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.77%
С начала года
3.54%
6 месяцев
0.45%
1 год
39.24%
3 года*
19.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

URNM

1 день
1.00%
1 месяц
-14.10%
С начала года
17.84%
6 месяцев
10.39%
1 год
97.34%
3 года*
32.18%
5 лет*
22.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Uranium Trust Fund

NorthShore Global Uranium Mining ETF

Часто сравнивают с U-U.TO:
U-U.TO с URAU-U.TO с URNJU-U.TO с NLRU-U.TO с TAGSU-U.TO с CCJU-U.TO с PHYS.TOU-U.TO с MSTR
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с LEUURNM с ccjURNM с URAN

Доходность на риск

U-U.TO vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U-U.TO
Ранг доходности на риск U-U.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U-U.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U-U.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U-U.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U-U.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U-U.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U-U.TO c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

U-U.TOURNMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.95

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.55

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

3.23

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

8.69

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

U-U.TO vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U-U.TO на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа URNM равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U-U.TO и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

U-U.TOURNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.95

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.77

-0.33

Корреляция

Корреляция между U-U.TO и URNM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов U-U.TO и URNM

U-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.

TTM202520242023202220212020
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		2.73%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%

Просадки

Сравнение просадок U-U.TO и URNM

Максимальная просадка U-U.TO за все время составила -48.74%, примерно равная максимальной просадке URNM в -48.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U-U.TO и URNM.

Загрузка...

Показатели просадок

U-U.TOURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.74%

-50.78%

+2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.78%

-30.79%

+8.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.53%

-23.96%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.93%

-17.89%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.43%

11.19%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности U-U.TO и URNM

Текущая волатильность для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) составляет 10.92%, в то время как у NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) волатильность равна 17.03%. Это указывает на то, что U-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

U-U.TOURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

17.03%

-6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.95%

39.73%

-12.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.36%

50.22%

-10.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.37%

45.60%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.37%

44.37%

-2.00%