PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение U-U.TO с URNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение U-U.TO с URNJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

U-U.TO (Sprott Physical Uranium Trust Fund) is a stock, while URNJ (Sprott Junior Uranium Miners ETF) is Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. Over the past 3 years, U-U.TO returned 14.22%/yr vs 21.21%/yr for URNJ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности U-U.TO и URNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) и Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

U-U.TO торгуется в CAD, в то время как URNJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URNJ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, U-U.TO показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у URNJ с доходностью -1.01%.

U-U.TO

1 день
-0.61%
1 месяц
-4.68%
С начала года
0.26%
6 месяцев
5.90%
1 год
19.65%
3 года*
14.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

URNJ

1 день
-11.18%
1 месяц
-22.55%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-3.51%
1 год
43.93%
3 года*
21.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам U-U.TO и URNJ

2026 (YTD)202520242023
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.26%12.78%-18.83%65.50%
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		-1.01%38.69%-11.32%19.28%

Correlation

The correlation between U-U.TO and URNJ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.59

The correlation between U-U.TO and URNJ has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Sprott Junior Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с U-U.TO:
U-U.TO с URAU-U.TO с URNMU-U.TO с NLRU-U.TO с TAGSU-U.TO с PHYS.TOU-U.TO с CCJU-U.TO с MSTR
Часто сравнивают с URNJ:
URNJ с URNMURNJ с URAURNJ с UECURNJ с GCL.LURNJ с CCJURNJ с VOOURNJ с RING

Доходность на риск

U-U.TO vs. URNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U-U.TO
Ранг доходности на риск U-U.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U-U.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U-U.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U-U.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U-U.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U-U.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
URNJ
Ранг доходности на риск URNJ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNJ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNJ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNJ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNJ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U-U.TO c URNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) и Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

U-U.TOURNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
0.72

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
1.36

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.16

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

1.18

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

2.53

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

U-U.TO vs. URNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U-U.TO на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URNJ равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U-U.TO и URNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

U-U.TOURNJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.72

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.23

+0.19

Просадки

Сравнение просадок U-U.TO и URNJ

Максимальная просадка U-U.TO за все время составила -48.74%, что меньше максимальной просадки URNJ в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U-U.TO и URNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

U-U.TOURNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.74%

-57.39%

+8.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.78%

-37.54%

+14.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.74%

-57.39%

+8.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.08%

-37.54%

+15.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.84%

-20.44%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.39%

17.43%

-6.04%

Волатильность

Сравнение волатильности U-U.TO и URNJ

Текущая волатильность для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) составляет 7.55%, в то время как у Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) волатильность равна 18.78%. Это указывает на то, что U-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

U-U.TOURNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

18.78%

-11.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.37%

46.08%

-20.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.48%

60.96%

-25.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.91%

52.01%

-10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.91%

52.01%

-10.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов U-U.TO и URNJ

U-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%.

ПозицияTTM202520242023
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		6.75%6.58%4.33%4.03%

Часто задаваемые вопросы

U-U.TO and URNJ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для U-U.TO и URNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор