PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение U-U.TO с URNJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение U-U.TO с URNJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) и Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ).

URNJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности U-U.TO и URNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) и Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам U-U.TO и URNJ

2026 (YTD)202520242023
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		3.54%12.78%-18.83%65.50%
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		20.03%38.69%-11.32%19.28%
Разные валюты инструментов

U-U.TO торгуется в CAD, в то время как URNJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URNJ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, U-U.TO показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у URNJ с доходностью 20.03%.

U-U.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.77%
С начала года
3.54%
6 месяцев
0.45%
1 год
39.24%
3 года*
19.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

URNJ

1 день
1.84%
1 месяц
-16.58%
С начала года
20.03%
6 месяцев
11.22%
1 год
118.87%
3 года*
31.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Sprott Junior Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с U-U.TO:
U-U.TO с URAU-U.TO с NLRU-U.TO с URNMU-U.TO с TAGSU-U.TO с CCJU-U.TO с PHYS.TOU-U.TO с MSTR
Часто сравнивают с URNJ:
URNJ с URNMURNJ с URAURNJ с GCL.LURNJ с UECURNJ с CCJURNJ с VOOURNJ с RING

Доходность на риск

U-U.TO vs. URNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U-U.TO
Ранг доходности на риск U-U.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U-U.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U-U.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U-U.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U-U.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U-U.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
URNJ
Ранг доходности на риск URNJ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNJ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNJ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNJ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U-U.TO c URNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) и Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

U-U.TOURNJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.93

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.52

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

3.50

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

8.28

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

U-U.TO vs. URNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U-U.TO на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа URNJ равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U-U.TO и URNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

U-U.TOURNJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.93

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.38

+0.06

Корреляция

Корреляция между U-U.TO и URNJ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов U-U.TO и URNJ

U-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%.

TTM202520242023
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		5.55%6.58%4.33%4.03%

Просадки

Сравнение просадок U-U.TO и URNJ

Максимальная просадка U-U.TO за все время составила -48.74%, что меньше максимальной просадки URNJ в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U-U.TO и URNJ.

Загрузка...

Показатели просадок

U-U.TOURNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.74%

-59.21%

+10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.78%

-34.13%

+11.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.53%

-26.12%

+6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.93%

-20.93%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.43%

13.94%

-4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности U-U.TO и URNJ

Текущая волатильность для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) составляет 10.92%, в то время как у Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) волатильность равна 18.89%. Это указывает на то, что U-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

U-U.TOURNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

18.89%

-7.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.95%

47.09%

-20.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.36%

61.92%

-22.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.37%

51.57%

-9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.37%

51.57%

-9.20%