Сравнение U-U.TO с TAGS
U-U.TO (Sprott Physical Uranium Trust Fund) is a stock, while TAGS (Teucrium Agricultural Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index. Over the past 3 years, U-U.TO returned 14.22%/yr vs -6.51%/yr for TAGS. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности U-U.TO и TAGS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
U-U.TO торгуется в CAD, в то время как TAGS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TAGS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, U-U.TO показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у TAGS с доходностью 5.76%.
U-U.TO
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAGS
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- -1.75%
- 3 года*
- -6.51%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- -1.04%
Сравнение доходности по годам U-U.TO и TAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
U-U.TO Sprott Physical Uranium Trust Fund | 0.26% | 12.78% | -18.83% | 82.05% | 6.27% | 22.33% |
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 5.76% | -12.94% | -7.24% | -8.18% | 24.54% | 3.64% |
Correlation
The correlation between U-U.TO and TAGS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U-U.TO vs. TAGS — Ранг доходности на риск
U-U.TO
TAGS
Сравнение U-U.TO c TAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| U-U.TO | TAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.99 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | -0.18 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | -0.33 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| U-U.TO | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | -0.13 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.13 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок U-U.TO и TAGS
Максимальная просадка U-U.TO за все время составила -48.74%, что меньше максимальной просадки TAGS в -67.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U-U.TO и TAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U-U.TO | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.74% | -67.38% | +18.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.78% | -9.79% | -12.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.74% | -30.67% | -18.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.08% | -50.83% | +28.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.84% | -47.50% | +25.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 5.38% | +6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности U-U.TO и TAGS
Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Teucrium Agricultural Fund (TAGS) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что U-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U-U.TO | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 5.20% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.37% | 10.68% | +14.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.48% | 13.17% | +22.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.91% | 16.63% | +25.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.91% | 18.28% | +23.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов U-U.TO и TAGS
Ни U-U.TO, ни TAGS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
U-U.TO and TAGS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для U-U.TO и TAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор