PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение U-U.TO с TAGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение U-U.TO с TAGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS).

TAGS - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium TAGS Index. Фонд был запущен 28 мар. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности U-U.TO и TAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам U-U.TO и TAGS

2026 (YTD)20252024202320222021
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		3.54%12.78%-18.83%82.05%6.27%22.33%
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		9.89%-12.94%-7.24%-8.18%24.54%3.64%
Разные валюты инструментов

U-U.TO торгуется в CAD, в то время как TAGS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TAGS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, U-U.TO показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у TAGS с доходностью 9.89%.

U-U.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.77%
С начала года
3.54%
6 месяцев
0.45%
1 год
39.24%
3 года*
19.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

TAGS

1 день
-2.07%
1 месяц
6.72%
С начала года
9.89%
6 месяцев
6.26%
1 год
-5.76%
3 года*
-6.26%
5 лет*
4.35%
10 лет*
0.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Teucrium Agricultural Fund

Часто сравнивают с U-U.TO:
U-U.TO с URAU-U.TO с URNJU-U.TO с NLRU-U.TO с URNMU-U.TO с CCJU-U.TO с PHYS.TOU-U.TO с MSTR
Часто сравнивают с TAGS:
TAGS с DBATAGS с CPERTAGS с FTAGTAGS с EMBDTAGS с DODIXTAGS с EPITAGS с GLD

Доходность на риск

U-U.TO vs. TAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U-U.TO
Ранг доходности на риск U-U.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U-U.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U-U.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U-U.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U-U.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U-U.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TAGS
Ранг доходности на риск TAGS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U-U.TO c TAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

U-U.TOTAGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

-0.49

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

-0.62

+2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.93

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.31

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

-0.46

+4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

U-U.TO vs. TAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U-U.TO на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа TAGS равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U-U.TO и TAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

U-U.TOTAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

-0.49

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.12

+0.56

Корреляция

Корреляция между U-U.TO и TAGS составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов U-U.TO и TAGS

Ни U-U.TO, ни TAGS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок U-U.TO и TAGS

Максимальная просадка U-U.TO за все время составила -48.74%, что меньше максимальной просадки TAGS в -67.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U-U.TO и TAGS.

Загрузка...

Показатели просадок

U-U.TOTAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.74%

-76.40%

+27.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.78%

-12.12%

-10.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.53%

-62.87%

+43.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.93%

-57.16%

+35.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.43%

7.59%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности U-U.TO и TAGS

Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с Teucrium Agricultural Fund (TAGS) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что U-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

U-U.TOTAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

5.54%

+5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.95%

9.16%

+17.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.36%

11.91%

+27.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.37%

16.93%

+25.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.37%

18.63%

+23.74%