PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение U-U.TO с TAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение U-U.TO с TAGS

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

U-U.TO (Sprott Physical Uranium Trust Fund) is a stock, while TAGS (Teucrium Agricultural Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index. Over the past 3 years, U-U.TO returned 13.52%/yr vs -5.83%/yr for TAGS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности U-U.TO и TAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

U-U.TO торгуется в CAD, в то время как TAGS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TAGS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, U-U.TO показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у TAGS с доходностью 13.85%.

U-U.TO

1 день
-1.80%
1 месяц
-4.76%
6 месяцев
-19.56%
С начала года
-7.64%
1 год
10.56%
3 года*
13.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.38%

TAGS

1 день
0.19%
1 месяц
6.31%
6 месяцев
12.70%
С начала года
13.85%
1 год
6.49%
3 года*
-5.83%
5 лет*
1.64%
10 лет*
0.12%
Всё время*
-2.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам U-U.TO и TAGS

2026 (YTD)20252024202320222021
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		-7.64%12.78%-18.83%82.05%6.27%19.41%
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		13.85%-12.92%-7.34%-8.34%23.62%7.19%

Correlation

The correlation between U-U.TO and TAGS is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Teucrium Agricultural Fund

Часто сравнивают с U-U.TO:
U-U.TO с URAU-U.TO с URNJU-U.TO с URNMU-U.TO с NLRU-U.TO с PHYS.TOU-U.TO с CCJU-U.TO с MSTR
Часто сравнивают с TAGS:
TAGS с DBATAGS с FTAGTAGS с CPERTAGS с EMBDTAGS с SOYBTAGS с DODIXTAGS с TILL

Доходность на риск

U-U.TO vs. TAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U-U.TO
Ранг доходности на риск U-U.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U-U.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U-U.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U-U.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U-U.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TAGS
Ранг доходности на риск TAGS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGS: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U-U.TO c TAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

U-U.TOTAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
0.49

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
0.83

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

0.87

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

1.76

-0.94

U-U.TO vs. TAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U-U.TO на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа TAGS равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U-U.TO и TAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок U-U.TO и TAGS

Максимальная просадка U-U.TO за все время составила -48.74%, что меньше максимальной просадки TAGS в -67.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U-U.TO и TAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

U-U.TOTAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.74%

-67.26%

+18.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.86%

-7.49%

-17.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.74%

-30.41%

-18.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.22%

-47.27%

+19.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-47.60%

+25.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.89%

4.09%

+8.80%

Волатильность

Сравнение волатильности U-U.TO и TAGS

Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Teucrium Agricultural Fund (TAGS) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что U-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

U-U.TOTAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

4.26%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.06%

10.99%

+14.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.49%

13.23%

+21.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.69%

16.64%

+25.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.69%

18.90%

+22.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов U-U.TO и TAGS

Ни U-U.TO, ни TAGS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

U-U.TO and TAGS have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для U-U.TO и TAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор