Сравнение TZA с XTJL
TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. TZA is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 5 years, TZA returned -33.32%/yr vs 9.83%/yr for XTJL. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. TZA charges 1.11%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности TZA и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -45.77%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.97%.
TZA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.28%
- 6 месяцев
- -32.12%
- С начала года
- -45.77%
- 1 год
- -62.64%
- 3 года*
- -42.78%
- 5 лет*
- -33.32%
- 10 лет*
- -42.81%
XTJL
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 5.24%
- С начала года
- 5.97%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TZA и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -45.77% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -5.69% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.97% | 15.42% | 14.43% | 25.72% | -15.66% | 7.81% |
Correlation
The correlation between TZA and XTJL is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | -0.77 |
The correlation between TZA and XTJL has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TZA vs. XTJL — Ранг доходности на риск
TZA
XTJL
Сравнение TZA c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TZA | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.41 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.72 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 15.38 | -16.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TZA и XTJL
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TZA | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -23.24% | -76.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.34% | -5.12% | -62.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.50% | -16.70% | -72.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.74% | -23.24% | -68.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.42% | -99.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.00% | -3.95% | -94.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.18% | 0.90% | +43.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и XTJL
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TZA | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 1.39% | +9.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.46% | 5.73% | +36.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.67% | 7.40% | +50.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.48% | 15.10% | +52.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.78% | 15.05% | +53.73% |
Сравнение комиссий TZA и XTJL
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и XTJL
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 4.89% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TZA and XTJL have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TZA has higher volatility (11.24%) compared to XTJL (1.39%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs XTJL's -23.24%.
On 5-year performance, XTJL leads with 9.83% vs -33.32% for TZA. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XTJL has performed better with a 9.83% return vs -33.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.
TZA has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.00% for XTJL.
They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.11% for TZA and 0.79% for XTJL.
XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TZA и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор