Сравнение TZA с TSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).

TZA и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TZA и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TZA и TSMX

	2026 (YTD)	2025	2024
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares	-7.36%	-40.22%	-9.46%
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares	18.76%	81.48%	14.76%

Доходность по периодам

С начала года, TZA показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.

TZA

1 день: -1.85%

1 месяц: 14.81%

С начала года: -7.36%

6 месяцев: -14.42%

1 год: -58.53%

3 года*: -37.32%

5 лет*: -24.98%

10 лет*: -41.52%

TSMX

1 день: 2.24%

1 месяц: -16.25%

С начала года: 18.76%

6 месяцев: 24.98%

1 год: 224.64%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

Название символа

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с TZA:

TZA с TNA TZA с SRTY TZA с IWM TZA с SDS TZA с SOXS TZA с FAZ TZA с TECS

Часто сравнивают с TSMX:

TSMX с TSMG TSMX с TSM TSMX с USD TSMX с MSFL TSMX с MSTY TSMX с MU TSMX с MAGX

Сравнение комиссий TZA и TSMX

TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии TSMX в 1.05%.

TZA

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

TSMX

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Доходность на риск

TZA vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TZA

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TZA c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TZA	TSMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.85	2.92	-3.77
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.24	3.06	-4.30
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.85	1.38	-0.53
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.77	6.72	-7.49
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.96	20.73	-21.69
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TZA vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TZA на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZA и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TZA	TSMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.85	2.92	-3.77
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.37	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.60	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.70	1.04	-1.74

Корреляция

Корреляция между TZA и TSMX составляет -0.49. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и TSMX

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности TSMX в 6.95%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares	3.10%	5.08%	5.40%	5.49%	0.00%	0.00%	1.21%	1.56%	0.63%
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares	6.95%	8.01%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TZA и TSMX

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и TSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TZA	TSMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-100.00%	-63.80%	-36.20%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-76.19%	-34.93%	-41.26%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-87.77%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-99.64%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-100.00%	-24.28%	-75.72%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-97.98%	-16.76%	-81.22%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	61.24%	11.32%	+49.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и TSMX

Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) составляет 22.27%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что TZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TZA	TSMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	22.27%	28.00%	-5.73%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	43.41%	54.49%	-11.08%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	69.32%	77.51%	-8.19%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	67.52%	81.16%	-13.64%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	68.78%	81.16%	-12.38%

Сравнение TZA с TSMX

Доходность

Сравнение доходности TZA и TSMX

Сравнение доходности по годам TZA и TSMX

Доходность по периодам

TZA

TSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TZA и TSMX

Доходность на риск

TZA vs. TSMX — Ранг доходности на риск

TZA

TSMX

Сравнение TZA c TSMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TZA vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и TSMX

Просадки

Сравнение просадок TZA и TSMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и TSMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)