Сравнение TZA с TSMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).

TZA и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TZA и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TZA и TSMG

	2026 (YTD)	2025
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares	-7.36%	-41.26%
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF	18.85%	76.34%

Доходность по периодам

С начала года, TZA показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 18.85%.

TZA

1 день: -1.85%

1 месяц: 14.81%

С начала года: -7.36%

6 месяцев: -14.42%

1 год: -58.53%

3 года*: -37.32%

5 лет*: -24.98%

10 лет*: -41.52%

TSMG

1 день: 2.29%

1 месяц: -16.16%

С начала года: 18.85%

6 месяцев: 24.81%

1 год: 225.19%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

Название символа

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с TZA:

TZA с TNA TZA с SRTY TZA с IWM TZA с SDS TZA с SOXS TZA с FAZ TZA с TECS

Часто сравнивают с TSMG:

TSMG с TSMX TSMG с TSM TSMG с TSMU TSMG с JNUG TSMG с FLKR TSMG с SOXL TSMG с TSMY

Сравнение комиссий TZA и TSMG

TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.

TZA

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

TSMG

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Доходность на риск

TZA vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TZA

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSMG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TZA c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TZA	TSMG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.85	2.94	-3.79
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.24	3.06	-4.30
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.85	1.39	-0.53
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.77	6.67	-7.44
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.96	20.63	-21.59
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TZA vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TZA на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа TSMG равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZA и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TZA	TSMG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.85	2.94	-3.79
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.37	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.60	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.70	1.04	-1.74

Корреляция

Корреляция между TZA и TSMG составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и TSMG

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности TSMG в 9.66%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares	3.10%	5.08%	5.40%	5.49%	0.00%	0.00%	1.21%	1.56%	0.63%
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF	9.66%	11.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TZA и TSMG

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и TSMG.

Загрузка...

Показатели просадок

	TZA	TSMG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-100.00%	-63.67%	-36.33%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-76.19%	-35.29%	-40.90%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-87.77%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-99.64%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-100.00%	-24.61%	-75.39%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-97.98%	-18.24%	-79.74%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	61.24%	11.41%	+49.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и TSMG

Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) составляет 22.27%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что TZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TZA	TSMG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	22.27%	28.00%	-5.73%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	43.41%	54.68%	-11.27%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	69.32%	77.04%	-7.72%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	67.52%	81.23%	-13.71%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	68.78%	81.23%	-12.45%

Сравнение TZA с TSMG

Доходность

Сравнение доходности TZA и TSMG

Сравнение доходности по годам TZA и TSMG

Доходность по периодам

TZA

TSMG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TZA и TSMG

Доходность на риск

TZA vs. TSMG — Ранг доходности на риск

TZA

TSMG

Сравнение TZA c TSMG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TZA vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и TSMG

Просадки

Сравнение просадок TZA и TSMG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и TSMG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)