Сравнение TZA с OOQB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB).
TZA и OOQB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TZA и OOQB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TZA и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -7.36% | -36.02% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -27.42% | -13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -7.36%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -27.42%.
TZA
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 14.81%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -14.42%
- 1 год
- -58.53%
- 3 года*
- -37.32%
- 5 лет*
- -24.98%
- 10 лет*
- -41.52%
OOQB
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -16.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TZA и OOQB
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Доходность на риск
TZA vs. OOQB — Ранг доходности на риск
TZA
OOQB
Сравнение TZA c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TZA | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | -0.28 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | -0.01 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.00 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.24 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -0.54 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TZA | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.28 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | -0.55 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между TZA и OOQB составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и OOQB
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности OOQB в 13.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 3.10% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 13.65% | 9.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TZA и OOQB
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и OOQB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TZA | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -53.44% | -46.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.19% | -53.44% | -22.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -49.90% | -50.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.98% | -20.05% | -77.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.24% | 24.19% | +37.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и OOQB
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 22.27% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 18.65%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TZA | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.27% | 18.65% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 46.10% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.32% | 59.59% | +9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.52% | 61.88% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.78% | 61.88% | +6.90% |