Сравнение TZA с MUU
TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TZA tracks the Russell 2000 Index (-300%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, TZA returned -60.50% vs 2727.74% for MUU. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. TZA charges 1.11%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности TZA и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -44.85%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 443.78%.
TZA
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -3.94%
- 6 месяцев
- -30.85%
- С начала года
- -44.85%
- 1 год
- -60.50%
- 3 года*
- -41.71%
- 5 лет*
- -33.09%
- 10 лет*
- -42.80%
MUU
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -40.95%
- 6 месяцев
- 248.19%
- С начала года
- 443.78%
- 1 год
- 2,727.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TZA и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -44.85% | -40.22% | -7.08% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 443.78% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between TZA and MUU is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TZA vs. MUU — Ранг доходности на риск
TZA
MUU
Сравнение TZA c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TZA | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.64 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 49.66 | -50.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 157.16 | -158.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TZA и MUU
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TZA | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -75.07% | -24.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.34% | -55.69% | -11.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -55.69% | -44.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.00% | -23.69% | -74.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.36% | 17.56% | +26.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и MUU
Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) составляет 11.03%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 61.71%. Это указывает на то, что TZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TZA | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 61.71% | -50.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.47% | 125.18% | -82.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.65% | 152.35% | -94.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.46% | 142.17% | -74.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.78% | 142.17% | -73.39% |
Сравнение комиссий TZA и MUU
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и MUU
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности MUU в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.25% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 4.81% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
TZA and MUU have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (61.71%) compared to TZA (11.03%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2727.74% vs -60.50% for TZA. On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TZA has been the lower-risk option at 11.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2727.74% return vs -60.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.
TZA has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 1.25% for MUU.
TZA tracks Russell 2000 Index (-300%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). Their fees differ too: 1.11% for TZA and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (18.17 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TZA и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор