Сравнение TYO с GOOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX).

TYO и GOOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. GOOX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TYO и GOOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYO и GOOX

	2026 (YTD)	2025	2024
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X	4.07%	-7.64%	16.79%
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF	-15.09%	121.41%	46.80%

Доходность по периодам

С начала года, TYO показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у GOOX с доходностью -15.09%.

TYO

1 день: 0.22%

1 месяц: 6.97%

С начала года: 4.07%

6 месяцев: 6.21%

1 год: 4.76%

3 года*: 8.43%

5 лет*: 10.63%

10 лет*: 1.03%

GOOX

1 день: 5.75%

1 месяц: -8.54%

С начала года: -15.09%

6 месяцев: 32.03%

1 год: 184.75%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X

Название символа

T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF

Часто сравнивают с TYO:

TYO с TYD TYO с PST TYO с YANG TYO с SPY TYO с SPTL TYO с TMF TYO с ^GSPC

Часто сравнивают с GOOX:

GOOX с GGLL GOOX с GOOGL GOOX с GOOG GOOX с QQQ GOOX с FNGU GOOX с AMT GOOX с NVDX

Сравнение комиссий TYO и GOOX

TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии GOOX в 1.05%.

TYO

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X

GOOX

T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF

Доходность на риск

TYO vs. GOOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GOOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYO c GOOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TYO	GOOX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.29	3.03	-2.74
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.54	3.46	-2.92
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.06	1.43	-0.36
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.32	4.99	-4.67
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.53	18.01	-17.48
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYO vs. GOOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYO на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа GOOX равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYO и GOOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TYO	GOOX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.29	3.03	-2.74
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.46	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.05	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.35	0.98	-1.33

Корреляция

Корреляция между TYO и GOOX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYO и GOOX

Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности GOOX в 0.36%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X	2.93%	3.69%	4.22%	3.62%	0.09%	0.00%	0.36%	1.58%	0.32%
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF	0.36%	0.30%	16.78%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TYO и GOOX

Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки GOOX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и GOOX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TYO	GOOX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-89.25%	-52.46%	-36.79%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.86%	-38.98%	+27.12%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.40%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-52.21%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-78.02%	-28.97%	-49.05%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-71.03%	-17.66%	-53.37%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	7.10%	10.79%	-3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TYO и GOOX

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 5.91%, в то время как у T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) волатильность равна 18.50%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TYO	GOOX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.91%	18.50%	-12.59%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.68%	39.23%	-29.55%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.38%	61.39%	-45.01%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.18%	59.54%	-36.36%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.21%	59.54%	-39.33%

Сравнение TYO с GOOX

Доходность

Сравнение доходности TYO и GOOX

Сравнение доходности по годам TYO и GOOX

Доходность по периодам

TYO

GOOX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TYO и GOOX

Доходность на риск

TYO vs. GOOX — Ранг доходности на риск

TYO

GOOX

Сравнение TYO c GOOX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TYO vs. GOOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYO и GOOX

Просадки

Сравнение просадок TYO и GOOX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TYO и GOOX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)