PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYLG с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TYLG и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYLG и XYLD


2026 (YTD)2025202420232022
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF
-3.97%16.84%20.57%41.56%-3.64%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
-1.04%8.02%19.49%11.10%-0.61%

Доходность по периодам

С начала года, TYLG показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью -1.04%.


TYLG

1 день
3.85%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-0.07%
1 год
23.43%
3 года*
17.71%
5 лет*
10 лет*

XYLD

1 день
2.01%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
5.33%
1 год
10.53%
3 года*
10.21%
5 лет*
6.95%
10 лет*
7.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Сравнение комиссий TYLG и XYLD

И TYLG, и XYLD имеют комиссию равную 0.60%.


Доходность на риск

TYLG vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYLG
Ранг доходности на риск TYLG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLG: 7373
Ранг коэф-та Мартина

XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLG c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TYLGXYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.76

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.22

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.10

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

6.46

+1.07

TYLG vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLG на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа XYLD равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLG и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TYLGXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.76

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.57

+0.47

Корреляция

Корреляция между TYLG и XYLD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLG и XYLD

Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что меньше доходности XYLD в 10.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF
9.13%7.66%7.24%11.89%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
10.98%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Просадки

Сравнение просадок TYLG и XYLD

Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и XYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


TYLGXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-33.46%

+9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-10.14%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-3.39%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-3.76%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

1.72%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLG и XYLD

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что TYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TYLGXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

4.01%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

5.82%

+7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.43%

13.99%

+9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

11.31%

+8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

14.23%

+5.11%