Сравнение TYLG с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
TYLG и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 нояб. 2022 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TYLG и XYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYLG и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | -3.97% | 16.84% | 20.57% | 41.56% | -3.64% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -1.04% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -0.61% |
Доходность по периодам
С начала года, TYLG показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью -1.04%.
TYLG
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYLD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 10.53%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 7.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYLG и XYLD
И TYLG, и XYLD имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
TYLG vs. XYLD — Ранг доходности на риск
TYLG
XYLD
Сравнение TYLG c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYLG | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.76 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.22 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.10 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 6.46 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYLG | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.76 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.57 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между TYLG и XYLD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLG и XYLD
Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что меньше доходности XYLD в 10.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | 9.13% | 7.66% | 7.24% | 11.89% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.98% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок TYLG и XYLD
Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и XYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYLG | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.01% | -33.46% | +9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -10.14% | -4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -3.39% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -3.76% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 1.72% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYLG и XYLD
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что TYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYLG | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 4.01% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 5.82% | +7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.43% | 13.99% | +9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 11.31% | +8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 14.23% | +5.11% |