PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYLG с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYLG с XYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYLG (Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds from Global X - TYLG tracks the Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross while XYLD tracks the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TYLG returned 24.91%/yr vs 11.27%/yr for XYLD. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TYLG и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYLG показывает доходность 24.03%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 4.96%.

TYLG

1 день
-0.43%
1 месяц
12.68%
С начала года
24.03%
6 месяцев
25.00%
1 год
48.51%
3 года*
24.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

XYLD

1 день
-0.15%
1 месяц
2.00%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
17.66%
3 года*
11.27%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYLG и XYLD

2026 (YTD)2025202420232022
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		24.03%16.84%20.57%41.56%-3.64%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.96%8.02%19.49%11.10%-0.61%

Correlation

The correlation between TYLG and XYLD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г.

0.78

The correlation between TYLG and XYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TYLG и XYLD

Секторы
TYLG
XYLD

Финансовые услуги

54.4%
11.8%

Технологии

47.9%
35.6%

Энергетика

0.1%
3.5%

Промышленность

0.0%
8.3%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

TYLG
54.4%
XYLD
11.8%

Технологии

TYLG
47.9%
XYLD
35.6%

Энергетика

TYLG
0.1%
XYLD
3.5%

Промышленность

TYLG
0.0%
XYLD
8.3%

Сырьевые материалы

TYLG

-

XYLD
1.8%

Коммуникационные услуги

TYLG

-

XYLD
11.2%

Потребительский циклический сектор

TYLG

-

XYLD
10.2%

Потребительский защитный сектор

TYLG

-

XYLD
4.9%

Здравоохранение

TYLG

-

XYLD
8.5%

Недвижимость

TYLG

-

XYLD
1.9%

Коммунальные услуги

TYLG

-

XYLD
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с TYLG:
TYLG с QQQTYLG с JEPQTYLG с SPYTYLG с SMHTYLG с VOOTYLG с FTHITYLG с QRMI
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

TYLG vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYLG
Ранг доходности на риск TYLG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLG c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYLGXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
2.71

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
3.87

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.64

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

3.35

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.36

17.84

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYLG vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLG на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLG и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYLGXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

2.71

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.60

+0.87

Просадки

Сравнение просадок TYLG и XYLD

Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYLGXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-33.46%

+9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-5.29%

-4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

-15.53%

-8.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.15%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-3.72%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.99%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLG и XYLD

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что TYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYLGXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

0.88%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

5.37%

+7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

6.55%

+8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

11.22%

+7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

14.21%

+4.96%

Сравнение комиссий TYLG и XYLD

И TYLG, и XYLD имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLG и XYLD

Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что меньше доходности XYLD в 10.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		7.47%7.66%7.24%11.89%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.52%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

TYLG and XYLD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYLG has higher volatility (4.45%) compared to XYLD (0.88%). In terms of maximum drawdown, TYLG dropped -24.01% vs XYLD's -33.46%.

On 3-year performance, TYLG leads with 24.91% vs 11.27% for XYLD. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TYLG has performed better with a 24.91% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TYLG and XYLD have the same expense ratio: 0.60% per year.

XYLD has the higher dividend yield at 10.52%, compared with 7.47% for TYLG.

TYLG tracks Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index.

TYLG currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYLG и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор