PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYLG с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYLG с XRMI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYLG (Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds from Global X - TYLG tracks the Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross while XRMI tracks the Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TYLG returned 24.91%/yr vs 6.71%/yr for XRMI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TYLG и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYLG показывает доходность 24.03%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 1.75%.

TYLG

1 день
-0.43%
1 месяц
12.68%
С начала года
24.03%
6 месяцев
25.00%
1 год
48.51%
3 года*
24.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
-0.20%
1 месяц
1.38%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.96%
1 год
9.48%
3 года*
6.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYLG и XRMI

2026 (YTD)2025202420232022
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		24.03%16.84%20.57%41.56%-3.64%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		1.75%4.60%15.18%4.22%-1.25%

Correlation

The correlation between TYLG and XRMI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г.

0.66

The correlation between TYLG and XRMI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TYLG и XRMI

Секторы
TYLG
XRMI

Финансовые услуги

54.4%
11.8%

Технологии

47.9%
35.6%

Энергетика

0.1%
3.5%

Промышленность

0.0%
8.3%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

TYLG
54.4%
XRMI
11.8%

Технологии

TYLG
47.9%
XRMI
35.6%

Энергетика

TYLG
0.1%
XRMI
3.5%

Промышленность

TYLG
0.0%
XRMI
8.3%

Сырьевые материалы

TYLG

-

XRMI
1.8%

Коммуникационные услуги

TYLG

-

XRMI
11.2%

Потребительский циклический сектор

TYLG

-

XRMI
10.2%

Потребительский защитный сектор

TYLG

-

XRMI
4.9%

Здравоохранение

TYLG

-

XRMI
8.5%

Недвижимость

TYLG

-

XRMI
1.9%

Коммунальные услуги

TYLG

-

XRMI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с TYLG:
TYLG с QQQTYLG с JEPQTYLG с SPYTYLG с SMHTYLG с VOOTYLG с FTHITYLG с QRMI
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с SPYXRMI с JEPI

Доходность на риск

TYLG vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYLG
Ранг доходности на риск TYLG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLG c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYLGXRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
1.78

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
2.48

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.35

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

1.90

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.36

7.70

+11.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYLG vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLG на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа XRMI равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLG и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYLGXRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

1.78

+1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.37

+1.10

Просадки

Сравнение просадок TYLG и XRMI

Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и XRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYLGXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-15.31%

-8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-5.02%

-5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

-8.34%

-15.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.20%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-5.94%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.23%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLG и XRMI

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что TYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYLGXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

0.89%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

4.21%

+8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

5.39%

+10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

6.91%

+12.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

6.91%

+12.26%

Сравнение комиссий TYLG и XRMI

И TYLG, и XRMI имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLG и XRMI

Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что меньше доходности XRMI в 12.62%

ПозицияTTM20252024202320222021
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		7.47%7.66%7.24%11.89%0.51%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.62%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Часто задаваемые вопросы

TYLG and XRMI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYLG has higher volatility (4.45%) compared to XRMI (0.89%). In terms of maximum drawdown, TYLG dropped -24.01% vs XRMI's -15.31%.

On 3-year performance, TYLG leads with 24.91% vs 6.71% for XRMI. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TYLG has performed better with a 24.91% return vs 6.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TYLG and XRMI have the same expense ratio: 0.60% per year.

XRMI has the higher dividend yield at 12.62%, compared with 7.47% for TYLG.

TYLG tracks Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while XRMI tracks Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index.

TYLG currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYLG и XRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор