Сравнение TYLG с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
TYLG и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 нояб. 2022 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TYLG и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYLG и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | -2.80% | 16.84% | 20.57% | 8.14% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | 6.11% | -8.62% |
Доходность по периодам
С начала года, TYLG показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
TYLG
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYLG и XOMO
TYLG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
TYLG vs. XOMO — Ранг доходности на риск
TYLG
XOMO
Сравнение TYLG c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYLG | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.02 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.40 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.47 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 3.35 | +4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYLG | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.02 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.55 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между TYLG и XOMO составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLG и XOMO
Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что меньше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | 9.02% | 7.66% | 7.24% | 11.89% | 0.51% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TYLG и XOMO
Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYLG | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.01% | -18.90% | -5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -15.24% | +0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -5.12% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -7.05% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 6.69% | -3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYLG и XOMO
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что TYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYLG | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 6.57% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 13.81% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 22.02% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 18.46% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 18.46% | +0.88% |