PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYLG с XOMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TYLG и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYLG и XOMO


2026 (YTD)202520242023
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF
-2.80%16.84%20.57%8.14%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
23.45%6.90%6.11%-8.62%

Доходность по периодам

С начала года, TYLG показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.


TYLG

1 день
1.21%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
0.53%
1 год
24.20%
3 года*
18.19%
5 лет*
10 лет*

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий TYLG и XOMO

TYLG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.


Доходность на риск

TYLG vs. XOMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYLG
Ранг доходности на риск TYLG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLG: 7171
Ранг коэф-та Мартина

XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLG c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TYLGXOMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.02

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.40

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.47

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

3.35

+4.55

TYLG vs. XOMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLG на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOMO равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLG и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TYLGXOMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.02

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.55

+0.52

Корреляция

Корреляция между TYLG и XOMO составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLG и XOMO

Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что меньше доходности XOMO в 30.57%


TTM2025202420232022
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF
9.02%7.66%7.24%11.89%0.51%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
30.57%31.64%26.94%5.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TYLG и XOMO

Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и XOMO.


Загрузка...

Показатели просадок


TYLGXOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-18.90%

-5.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-15.24%

+0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-5.12%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-7.05%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

6.69%

-3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLG и XOMO

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что TYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TYLGXOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

6.57%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

13.81%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

22.02%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

18.46%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

18.46%

+0.88%