PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYLG с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYLG с ULTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYLG (Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. TYLG is passively managed, while ULTY is actively managed. Over the past year, TYLG returned 48.51% vs 8.24% for ULTY. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TYLG charges 0.60%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.

Доходность

Сравнение доходности TYLG и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYLG показывает доходность 24.03%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью 11.14%.

TYLG

1 день
-0.43%
1 месяц
12.68%
С начала года
24.03%
6 месяцев
25.00%
1 год
48.51%
3 года*
24.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

ULTY

1 день
-1.25%
1 месяц
4.53%
С начала года
11.14%
6 месяцев
9.84%
1 год
8.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYLG и ULTY

2026 (YTD)20252024
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		24.03%16.84%13.59%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		11.14%-0.84%0.54%

Correlation

The correlation between TYLG and ULTY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

0.71

The correlation between TYLG and ULTY has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TYLG и ULTY

Секторы
TYLG
ULTY

Финансовые услуги

54.4%
8.6%

Технологии

47.9%
54.6%

Энергетика

0.1%

-

Промышленность

0.0%
9.3%

Сырьевые материалы

-

11.7%

Коммуникационные услуги

-

8.9%

Потребительский циклический сектор

-

5.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Здравоохранение

-

1.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TYLG
54.4%
ULTY
8.6%

Технологии

TYLG
47.9%
ULTY
54.6%

Энергетика

TYLG
0.1%
ULTY

-

Промышленность

TYLG
0.0%
ULTY
9.3%

Сырьевые материалы

TYLG

-

ULTY
11.7%

Коммуникационные услуги

TYLG

-

ULTY
8.9%

Потребительский циклический сектор

TYLG

-

ULTY
5.2%

Потребительский защитный сектор

TYLG

-

ULTY
0.0%

Здравоохранение

TYLG

-

ULTY
1.8%

Недвижимость

TYLG

-

ULTY

-

Коммунальные услуги

TYLG

-

ULTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с TYLG:
TYLG с QQQTYLG с JEPQTYLG с SPYTYLG с SMHTYLG с VOOTYLG с FTHITYLG с QRMI
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD

Доходность на риск

TYLG vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYLG
Ранг доходности на риск TYLG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLG c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYLGULTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
0.40

+2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
0.66

+3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.08

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

0.34

+4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.36

0.67

+18.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYLG vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLG на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLG и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYLGULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

0.40

+2.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.17

+1.30

Просадки

Сравнение просадок TYLG и ULTY

Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и ULTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYLGULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-26.85%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-24.16%

+14.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-8.88%

+8.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-9.37%

+6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

12.31%

-9.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLG и ULTY

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеют волатильность 4.45% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYLGULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.51%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

15.03%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

20.79%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

26.92%

-7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

26.92%

-7.75%

Сравнение комиссий TYLG и ULTY

TYLG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLG и ULTY

Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что меньше доходности ULTY в 114.67%

ПозицияTTM2025202420232022
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		7.47%7.66%7.24%11.89%0.51%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		114.67%142.99%111.70%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TYLG and ULTY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULTY has higher volatility (4.51%) compared to TYLG (4.45%). In terms of maximum drawdown, TYLG dropped -24.01% vs ULTY's -26.85%.

On 1-year performance, TYLG leads with 48.51% vs 8.24% for ULTY. On fees, TYLG is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TYLG has performed better with a 48.51% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TYLG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 114.67%, compared with 7.47% for TYLG.

They also come from different issuers: Global X and YieldMax. Their fees differ too: 0.60% for TYLG and 1.14% for ULTY.

TYLG currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYLG и ULTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор