PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYLG с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYLG с ULTY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).

TYLG и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 нояб. 2022 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TYLG и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYLG и ULTY

2026 (YTD)20252024
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		-3.97%16.84%13.59%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		-3.71%-0.84%0.54%

Доходность по периодам

С начала года, TYLG показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.71%.

TYLG

1 день
3.85%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-0.07%
1 год
23.43%
3 года*
17.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

ULTY

1 день
4.11%
1 месяц
-7.74%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-18.53%
1 год
11.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с TYLG:
TYLG с QQQTYLG с JEPQTYLG с SPYTYLG с VOOTYLG с FTHITYLG с SMHTYLG с QRMI
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с WPAYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQ

Сравнение комиссий TYLG и ULTY

TYLG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

Доходность на риск

TYLG vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYLG
Ранг доходности на риск TYLG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLG c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYLGULTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.46

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

0.78

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.10

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

0.43

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

0.94

+6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYLG vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLG на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLG и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYLGULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.46

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

-0.07

+1.12

Корреляция

Корреляция между TYLG и ULTY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLG и ULTY

Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что меньше доходности ULTY в 131.16%

TTM2025202420232022
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		9.13%7.66%7.24%11.89%0.51%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		131.16%142.99%111.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TYLG и ULTY

Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и ULTY.

Загрузка...

Показатели просадок

TYLGULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-26.85%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-24.16%

+9.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-21.05%

+14.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-9.04%

+6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

11.04%

-7.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLG и ULTY

Текущая волатильность для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) составляет 6.96%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что TYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYLGULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

9.47%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

17.08%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.43%

25.30%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

27.64%

-8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

27.64%

-8.30%