PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYLG с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYLG с TCAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).

TYLG и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 нояб. 2022 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TYLG и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYLG и TCAL

2026 (YTD)2025
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		-2.80%25.96%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.47%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, TYLG показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.47%.

TYLG

1 день
1.21%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
0.53%
1 год
24.20%
3 года*
18.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAL

1 день
0.99%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.85%
1 год
-1.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Часто сравнивают с TYLG:
TYLG с QQQTYLG с JEPQTYLG с SPYTYLG с VOOTYLG с FTHITYLG с SMHTYLG с QRMI
Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с TCAFTCAL с JEPQTCAL с ICOITCAL с FYEE

Сравнение комиссий TYLG и TCAL

TYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.

TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Доходность на риск

TYLG vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYLG
Ранг доходности на риск TYLG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLG c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYLGTCALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

-0.12

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

-0.09

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.99

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

-0.07

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

-0.22

+8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYLG vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLG на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLG и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYLGTCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

-0.12

+1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

-0.08

+1.15

Корреляция

Корреляция между TYLG и TCAL составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLG и TCAL

Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что меньше доходности TCAL в 11.74%

TTM2025202420232022
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		9.02%7.66%7.24%11.89%0.51%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.74%8.34%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TYLG и TCAL

Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и TCAL.

Загрузка...

Показатели просадок

TYLGTCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-7.24%

-16.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-7.24%

-7.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-5.52%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-1.59%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.13%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLG и TCAL

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что TYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYLGTCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

3.36%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

7.61%

+5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

11.70%

+11.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

11.68%

+7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

11.68%

+7.66%