PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYLG с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYLG с SPTM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).

TYLG и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 нояб. 2022 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TYLG и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYLG и SPTM

2026 (YTD)2025202420232022
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		-3.97%16.84%20.57%41.56%-3.64%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		-3.88%16.93%23.87%25.55%-4.01%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TYLG показывает доходность -3.97%, а SPTM немного выше – -3.88%.

TYLG

1 день
3.85%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-0.07%
1 год
23.43%
3 года*
17.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTM

1 день
2.86%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-1.39%
1 год
17.66%
3 года*
17.75%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с TYLG:
TYLG с QQQTYLG с JEPQTYLG с SPYTYLG с VOOTYLG с FTHITYLG с SMHTYLG с QRMI
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Сравнение комиссий TYLG и SPTM

TYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Доходность на риск

TYLG vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYLG
Ранг доходности на риск TYLG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLG c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYLGSPTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.97

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.48

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.51

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

7.28

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYLG vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLG на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLG и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYLGSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.97

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.43

+0.62

Корреляция

Корреляция между TYLG и SPTM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLG и SPTM

Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что больше доходности SPTM в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		9.13%7.66%7.24%11.89%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.20%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Просадки

Сравнение просадок TYLG и SPTM

Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и SPTM.

Загрузка...

Показатели просадок

TYLGSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-54.80%

+30.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-12.21%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-6.07%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-9.10%

+6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.53%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLG и SPTM

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что TYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYLGSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

5.32%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

9.52%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.43%

18.32%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

16.88%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

18.03%

+1.31%