PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TYLG с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYLG с SHLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TYLG (Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - TYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, TYLG returned 30.83% vs -0.87% for SHLD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. TYLG charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности TYLG и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYLG показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.27%.

TYLG

1 день
-2.31%
1 месяц
-3.66%
6 месяцев
15.39%
С начала года
16.59%
1 год
30.83%
3 года*
20.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
-0.61%
1 месяц
-5.92%
6 месяцев
-22.32%
С начала года
-7.27%
1 год
-0.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYLG и SHLD

2026 (YTD)202520242023
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		16.59%16.84%20.57%9.72%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-7.27%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between TYLG and SHLD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.34

Сравнение распределения секторов TYLG и SHLD

Секторы
TYLG
SHLD

Финансовые услуги

53.4%

-

Технологии

46.9%
12.2%

Энергетика

0.1%

-

Промышленность

0.0%
87.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TYLG
53.4%
SHLD

-

Технологии

TYLG
46.9%
SHLD
12.2%

Энергетика

TYLG
0.1%
SHLD

-

Промышленность

TYLG
0.0%
SHLD
87.8%

Сырьевые материалы

TYLG

-

SHLD

-

Коммуникационные услуги

TYLG

-

SHLD

-

Потребительский циклический сектор

TYLG

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

TYLG

-

SHLD

-

Здравоохранение

TYLG

-

SHLD

-

Недвижимость

TYLG

-

SHLD

-

Коммунальные услуги

TYLG

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с TYLG:
TYLG с QQQTYLG с SPYTYLG с JEPQTYLG с SMHTYLG с QRMITYLG с VOOTYLG с FTHI
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

TYLG vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYLG
Ранг доходности на риск TYLG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLG c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TYLGSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
-0.03

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
0.13

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.01

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

-0.03

+3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

-0.08

+10.87

TYLG vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLG на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLG и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYLG и SHLD

Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYLGSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-25.40%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-25.40%

+15.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-22.99%

+16.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-3.90%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

10.30%

-7.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLG и SHLD

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеют волатильность 7.91% и 8.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYLGSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

8.28%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.92%

19.79%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

25.12%

-6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

21.54%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

21.54%

-1.94%

Сравнение комиссий TYLG и SHLD

TYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLG и SHLD

Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности SHLD в 0.71%

ПозицияTTM2025202420232022
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.71%0.55%0.53%0.26%0.00%
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		8.32%7.66%7.24%11.89%0.51%

Часто задаваемые вопросы

TYLG and SHLD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.28%) compared to TYLG (7.91%). In terms of maximum drawdown, TYLG dropped -24.01% vs SHLD's -25.40%.

On 1-year performance, TYLG leads with 30.83% vs -0.87% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TYLG has been the lower-risk option at 7.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TYLG has performed better with a 30.83% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for TYLG.

TYLG has the higher dividend yield at 8.32%, compared with 0.71% for SHLD.

TYLG is categorized as Derivative Income, while SHLD is Aerospace & Defense. TYLG tracks Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.60% for TYLG and 0.50% for SHLD.

TYLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYLG и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор