PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYLG с DJIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TYLG и DJIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYLG и DJIA


2026 (YTD)2025202420232022
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF
-2.80%16.84%20.57%41.56%-3.64%
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
-1.83%9.11%14.52%9.15%-0.83%

Доходность по периодам

С начала года, TYLG показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у DJIA с доходностью -1.83%.


TYLG

1 день
1.21%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
0.53%
1 год
24.20%
3 года*
18.19%
5 лет*
10 лет*

DJIA

1 день
0.38%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
3.58%
1 год
6.73%
3 года*
9.17%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

Global X Dow 30 Covered Call ETF

Сравнение комиссий TYLG и DJIA

И TYLG, и DJIA имеют комиссию равную 0.60%.


Доходность на риск

TYLG vs. DJIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYLG
Ранг доходности на риск TYLG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLG: 7171
Ранг коэф-та Мартина

DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLG c DJIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TYLGDJIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.52

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.83

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.75

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

3.05

+4.86

TYLG vs. DJIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLG на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа DJIA равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLG и DJIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TYLGDJIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.52

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.59

+0.48

Корреляция

Корреляция между TYLG и DJIA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLG и DJIA

Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что меньше доходности DJIA в 11.42%


TTM2025202420232022
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF
9.02%7.66%7.24%11.89%0.51%
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
11.42%10.60%11.44%7.16%9.18%

Просадки

Сравнение просадок TYLG и DJIA

Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что больше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и DJIA.


Загрузка...

Показатели просадок


TYLGDJIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-16.91%

-7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-9.20%

-5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-5.23%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-3.63%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.25%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLG и DJIA

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что TYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TYLGDJIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

4.12%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

6.08%

+6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

13.05%

+10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

11.32%

+8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

11.32%

+8.02%