PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYLG с CRSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TYLG и CRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYLG и CRSH


Доходность по периодам

С начала года, TYLG показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.


TYLG

1 день
1.21%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
0.53%
1 год
24.20%
3 года*
18.19%
5 лет*
10 лет*

CRSH

1 день
-1.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
18.37%
6 месяцев
24.09%
1 год
-24.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий TYLG и CRSH

TYLG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.


Доходность на риск

TYLG vs. CRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYLG
Ранг доходности на риск TYLG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLG: 7171
Ранг коэф-та Мартина

CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLG c CRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TYLGCRSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

-0.57

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

-0.59

+2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.93

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

-0.55

+2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

-0.75

+8.66

TYLG vs. CRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLG на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа CRSH равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLG и CRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TYLGCRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

-0.57

+1.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

-0.64

+1.71

Корреляция

Корреляция между TYLG и CRSH составляет -0.49. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLG и CRSH

Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что меньше доходности CRSH в 100.61%


TTM2025202420232022
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF
9.02%7.66%7.24%11.89%0.51%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
100.61%138.78%94.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TYLG и CRSH

Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и CRSH.


Загрузка...

Показатели просадок


TYLGCRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-63.68%

+39.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-48.16%

+33.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-53.43%

+47.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-41.91%

+39.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

35.23%

-32.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLG и CRSH

Текущая волатильность для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) составляет 6.97%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что TYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TYLGCRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

8.04%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

23.47%

-10.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

42.40%

-18.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

48.37%

-29.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

48.37%

-29.03%