PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYLD с XVOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TYLD и XVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYLD и XVOL


2026 (YTD)20252024
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF
0.84%4.05%5.15%
XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF
-1.53%9.52%22.19%

Доходность по периодам

С начала года, TYLD показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у XVOL с доходностью -1.53%.


TYLD

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.18%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XVOL

1 день
1.07%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-1.90%
1 год
14.47%
3 года*
9.75%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Tactical Yield ETF

Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF

Сравнение комиссий TYLD и XVOL

TYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии XVOL в 0.83%.


Доходность на риск

TYLD vs. XVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYLD
Ранг доходности на риск TYLD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLD: 9898
Ранг коэф-та Мартина

XVOL
Ранг доходности на риск XVOL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVOL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVOL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVOL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVOL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVOL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLD c XVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TYLDXVOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.14

0.97

+2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.77

1.38

+3.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.01

1.19

+0.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.09

1.58

+6.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

35.06

6.01

+29.05

TYLD vs. XVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLD на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа XVOL равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLD и XVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TYLDXVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

0.97

+2.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.48

0.26

+2.22

Корреляция

Корреляция между TYLD и XVOL составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLD и XVOL

Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности XVOL в 1.98%


TTM20252024202320222021
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF
4.72%4.38%4.24%0.00%0.00%0.00%
XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF
1.98%1.95%3.13%1.09%2.86%0.30%

Просадки

Сравнение просадок TYLD и XVOL

Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки XVOL в -25.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и XVOL.


Загрузка...

Показатели просадок


TYLDXVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.06%

-25.82%

+24.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-9.42%

+8.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.34%

+6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-9.74%

+9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

2.47%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLD и XVOL

Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.24%, в то время как у Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TYLDXVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

4.85%

-4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

9.01%

-8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34%

14.93%

-13.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.82%

17.50%

-15.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.82%

17.50%

-15.68%