Сравнение TYLD с XVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL).
TYLD и XVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TYLD и XVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYLD и XVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 0.84% | 4.05% | 5.15% |
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | -1.53% | 9.52% | 22.19% |
Доходность по периодам
С начала года, TYLD показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у XVOL с доходностью -1.53%.
TYLD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XVOL
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYLD и XVOL
TYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии XVOL в 0.83%.
Доходность на риск
TYLD vs. XVOL — Ранг доходности на риск
TYLD
XVOL
Сравнение TYLD c XVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYLD | XVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 0.97 | +2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.77 | 1.38 | +3.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.19 | +0.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.09 | 1.58 | +6.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.06 | 6.01 | +29.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYLD | XVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 0.97 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 0.26 | +2.22 |
Корреляция
Корреляция между TYLD и XVOL составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLD и XVOL
Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности XVOL в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.72% | 4.38% | 4.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | 1.98% | 1.95% | 3.13% | 1.09% | 2.86% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок TYLD и XVOL
Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки XVOL в -25.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и XVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYLD | XVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.06% | -25.82% | +24.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -9.42% | +8.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.34% | +6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -9.74% | +9.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 2.47% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYLD и XVOL
Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.24%, в то время как у Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYLD | XVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 4.85% | -4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 9.01% | -8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34% | 14.93% | -13.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.82% | 17.50% | -15.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.82% | 17.50% | -15.68% |