PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYLD с VAMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TYLD и VAMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYLD и VAMO


2026 (YTD)20252024
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF
0.84%4.05%5.15%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF
3.84%16.51%7.26%

Доходность по периодам

С начала года, TYLD показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у VAMO с доходностью 3.84%.


TYLD

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.18%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VAMO

1 день
-0.28%
1 месяц
0.18%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.46%
1 год
22.03%
3 года*
13.40%
5 лет*
9.57%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Tactical Yield ETF

Cambria Value and Momentum ETF

Сравнение комиссий TYLD и VAMO

TYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии VAMO в 0.65%.


Доходность на риск

TYLD vs. VAMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYLD
Ранг доходности на риск TYLD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLD: 9898
Ранг коэф-та Мартина

VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLD c VAMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TYLDVAMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.14

1.94

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.77

2.80

+1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.01

1.34

+0.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.09

4.00

+4.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

35.06

13.00

+22.06

TYLD vs. VAMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLD на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа VAMO равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLD и VAMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TYLDVAMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

1.94

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.48

0.25

+2.23

Корреляция

Корреляция между TYLD и VAMO составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLD и VAMO

Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности VAMO в 0.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF
4.72%4.38%4.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF
0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%

Просадки

Сравнение просадок TYLD и VAMO

Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и VAMO.


Загрузка...

Показатели просадок


TYLDVAMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.06%

-41.84%

+40.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-5.55%

+5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.11%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-10.10%

+9.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

1.71%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLD и VAMO

Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.24%, в то время как у Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TYLDVAMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

2.97%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

8.76%

-8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34%

11.39%

-10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.82%

17.89%

-16.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.82%

18.08%

-16.26%