Сравнение TYLD с VAMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO).
TYLD и VAMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TYLD и VAMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYLD и VAMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 0.84% | 4.05% | 5.15% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 3.84% | 16.51% | 7.26% |
Доходность по периодам
С начала года, TYLD показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у VAMO с доходностью 3.84%.
TYLD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VAMO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYLD и VAMO
TYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии VAMO в 0.65%.
Доходность на риск
TYLD vs. VAMO — Ранг доходности на риск
TYLD
VAMO
Сравнение TYLD c VAMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYLD | VAMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 1.94 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.77 | 2.80 | +1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.34 | +0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.09 | 4.00 | +4.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.06 | 13.00 | +22.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYLD | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 1.94 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 0.25 | +2.23 |
Корреляция
Корреляция между TYLD и VAMO составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLD и VAMO
Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности VAMO в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.72% | 4.38% | 4.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.63% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок TYLD и VAMO
Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и VAMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYLD | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.06% | -41.84% | +40.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -5.55% | +5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.11% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -10.10% | +9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 1.71% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYLD и VAMO
Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.24%, в то время как у Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYLD | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 2.97% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 8.76% | -8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34% | 11.39% | -10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.82% | 17.89% | -16.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.82% | 18.08% | -16.26% |