Сравнение TYLD с THY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY).
TYLD и THY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. THY - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TYLD и THY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYLD и THY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 0.84% | 4.05% | 5.15% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 0.19% | 4.44% | 6.33% |
Доходность по периодам
С начала года, TYLD показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у THY с доходностью 0.19%.
TYLD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYLD и THY
TYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии THY в 1.36%.
Доходность на риск
TYLD vs. THY — Ранг доходности на риск
TYLD
THY
Сравнение TYLD c THY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYLD | THY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 1.82 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.77 | 2.83 | +1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.36 | +0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.09 | 3.49 | +4.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.06 | 8.98 | +26.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYLD | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 1.82 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 0.48 | +2.00 |
Корреляция
Корреляция между TYLD и THY составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLD и THY
Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности THY в 5.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.72% | 4.38% | 4.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 5.48% | 6.00% | 5.09% | 4.59% | 2.56% | 3.46% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок TYLD и THY
Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки THY в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и THY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYLD | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.06% | -8.56% | +7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -1.60% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.90% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -2.68% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.62% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYLD и THY
Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.24%, в то время как у Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYLD | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 0.62% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 1.96% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34% | 3.18% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.82% | 4.52% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.82% | 4.51% | -2.69% |