Сравнение TYLD с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
TYLD и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TYLD и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYLD и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 0.84% | 4.05% | 5.15% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -61.52% |
Доходность по периодам
С начала года, TYLD показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
TYLD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYLD и MRNY
TYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
TYLD vs. MRNY — Ранг доходности на риск
TYLD
MRNY
Сравнение TYLD c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYLD | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 1.11 | +2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.77 | 1.78 | +2.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.22 | +0.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.09 | 1.61 | +6.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.06 | 3.21 | +31.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYLD | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 1.11 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | -0.50 | +2.99 |
Корреляция
Корреляция между TYLD и MRNY составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLD и MRNY
Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.72% | 4.38% | 4.24% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок TYLD и MRNY
Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYLD | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.06% | -82.15% | +81.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -31.53% | +31.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -67.31% | +67.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -51.53% | +51.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 15.78% | -15.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYLD и MRNY
Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.24%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYLD | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 16.90% | -16.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 39.43% | -38.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34% | 52.05% | -50.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.82% | 51.40% | -49.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.82% | 51.40% | -49.58% |