PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYLD с LMBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYLD с LMBS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS).

TYLD и LMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TYLD и LMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYLD и LMBS

2026 (YTD)20252024
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		0.84%4.05%5.15%
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		0.70%7.05%5.30%

Доходность по периодам

С начала года, TYLD показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у LMBS с доходностью 0.70%.

TYLD

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LMBS

1 день
0.04%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.70%
6 месяцев
2.00%
1 год
5.59%
3 года*
5.70%
5 лет*
2.96%
10 лет*
2.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tactical Yield ETF

First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF

Часто сравнивают с TYLD:
TYLD с SGOVTYLD с QYLDTYLD с BYLDTYLD с CLOITYLD с BALTTYLD с ICSHTYLD с DBMF
Часто сравнивают с LMBS:
LMBS с FMBLMBS с IXJLMBS с AGGLMBS с KNGLMBS с PULSLMBS с JMBSLMBS с USFR

Сравнение комиссий TYLD и LMBS

TYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии LMBS в 0.68%.

LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF

Доходность на риск

TYLD vs. LMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYLD
Ранг доходности на риск TYLD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLD: 9898
Ранг коэф-та Мартина
LMBS
Ранг доходности на риск LMBS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMBS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMBS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMBS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMBS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMBS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLD c LMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYLDLMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.14

2.19

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.77

2.92

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.01

1.47

+0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.09

3.26

+4.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

35.06

13.88

+21.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYLD vs. LMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLD на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа LMBS равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLD и LMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYLDLMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

2.19

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.48

1.13

+1.36

Корреляция

Корреляция между TYLD и LMBS составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLD и LMBS

Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности LMBS в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		4.72%4.38%4.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		4.09%4.08%4.28%3.96%2.22%2.04%2.27%2.55%2.76%2.73%2.84%3.03%

Просадки

Сравнение просадок TYLD и LMBS

Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки LMBS в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и LMBS.

Загрузка...

Показатели просадок

TYLDLMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.06%

-6.49%

+5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-1.72%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.87%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-0.81%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.40%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLD и LMBS

Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.24%, в то время как у First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYLDLMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

0.88%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

1.37%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34%

2.57%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.82%

2.55%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.82%

2.38%

-0.56%