Сравнение TYLD с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
TYLD и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TYLD и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYLD и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 0.84% | 4.05% | 5.15% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 94.66% |
Доходность по периодам
С начала года, TYLD показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
TYLD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYLD и BITO
TYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
TYLD vs. BITO — Ранг доходности на риск
TYLD
BITO
Сравнение TYLD c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYLD | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | -0.52 | +3.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.77 | -0.50 | +5.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 0.94 | +1.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.09 | -0.42 | +8.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.06 | -0.89 | +35.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYLD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | -0.52 | +3.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | -0.08 | +2.56 |
Корреляция
Корреляция между TYLD и BITO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLD и BITO
Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.72% | 4.38% | 4.24% | 0.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Просадки
Сравнение просадок TYLD и BITO
Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYLD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.06% | -77.86% | +76.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -50.05% | +49.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -46.75% | +46.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -36.57% | +36.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 23.73% | -23.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYLD и BITO
Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.24%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYLD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 12.84% | -12.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 36.71% | -36.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34% | 45.32% | -43.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.82% | 55.77% | -53.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.82% | 55.77% | -53.95% |