PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYIDY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYIDY с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYIDY (Toyota Industries Corporation) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, TYIDY returned 11.79%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TYIDY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toyota Industries Corporation (TYIDY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYIDY показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции TYIDY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.79% против 15.49% соответственно.

TYIDY

1 день
-0.19%
1 месяц
-5.16%
С начала года
7.71%
6 месяцев
7.55%
1 год
9.67%
3 года*
24.72%
5 лет*
6.68%
10 лет*
11.79%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYIDY и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYIDY
Toyota Industries Corporation		7.71%41.13%1.13%49.01%-31.21%-2.56%39.99%30.62%-30.02%28.48%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between TYIDY and SPY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2008 г.

0.21

The correlation between TYIDY and SPY shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toyota Industries Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TYIDY:
TYIDY с TSLATYIDY с MBG.DETYIDY с HMCTYIDY с NVDATYIDY с YALL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TYIDY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYIDY
Ранг доходности на риск TYIDY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYIDY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYIDY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYIDY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYIDY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYIDY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYIDY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Industries Corporation (TYIDY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYIDYSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
2.38

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
3.24

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.43

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

3.16

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.41

14.72

-13.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYIDY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYIDY на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYIDY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYIDYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

2.38

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.82

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.87

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.59

-0.23

Просадки

Сравнение просадок TYIDY и SPY

Максимальная просадка TYIDY за все время составила -48.38%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYIDY и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYIDYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.38%

-55.19%

+6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-8.88%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.95%

-18.76%

-17.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.01%

-24.50%

-22.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.38%

-33.72%

-14.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-0.70%

-8.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.10%

-9.05%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

1.91%

+4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TYIDY и SPY

Toyota Industries Corporation (TYIDY) имеет более высокую волатильность в 12.56% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что TYIDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYIDYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.56%

2.84%

+9.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.74%

8.90%

+14.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.20%

11.83%

+24.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.99%

17.05%

+20.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.92%

17.94%

+15.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYIDY и SPY

TYIDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
TYIDY
Toyota Industries Corporation		0.00%0.86%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.93%2.19%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TYIDY and SPY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYIDY has higher volatility (12.56%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, TYIDY dropped -48.38% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYIDY и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор