Сравнение TYIDY с SPY

С начала года, TYIDY показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции TYIDY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.07% против 14.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Industries Corporation (TYIDY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TYIDY на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYIDY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TYIDY и SPY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

TYIDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

Максимальная просадка TYIDY за все время составила -48.38%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYIDY и SPY.

Текущая волатильность для Toyota Industries Corporation (TYIDY) составляет 5.01%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что TYIDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.