PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYIDY с YALL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYIDY с YALL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toyota Industries Corporation (TYIDY) и God Bless America ETF (YALL).

YALL - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TYIDY и YALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toyota Industries Corporation (TYIDY) и God Bless America ETF (YALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYIDY и YALL

2026 (YTD)2025202420232022
TYIDY
Toyota Industries Corporation		13.24%41.13%1.13%49.01%8.66%
YALL
God Bless America ETF		-2.75%14.36%29.99%40.74%8.62%

Доходность по периодам

С начала года, TYIDY показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у YALL с доходностью -2.75%.

TYIDY

1 день
0.06%
1 месяц
-0.53%
С начала года
13.24%
6 месяцев
11.84%
1 год
49.50%
3 года*
33.62%
5 лет*
7.67%
10 лет*
12.07%

YALL

1 день
0.45%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-6.76%
1 год
15.21%
3 года*
21.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toyota Industries Corporation

God Bless America ETF

Часто сравнивают с TYIDY:
TYIDY с SPYTYIDY с TSLATYIDY с MBG.DETYIDY с HMCTYIDY с NVDA
Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с FDLSYALL с GYALL с VYMYALL с BORRYALL с UNWPXYALL с ACVF

Доходность на риск

TYIDY vs. YALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYIDY
Ранг доходности на риск TYIDY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYIDY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYIDY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYIDY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYIDY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYIDY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYIDY c YALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Industries Corporation (TYIDY) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYIDYYALLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.78

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.26

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

1.28

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

4.84

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYIDY vs. YALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYIDY на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YALL равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYIDY и YALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYIDYYALLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.78

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.46

-1.09

Корреляция

Корреляция между TYIDY и YALL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYIDY и YALL

TYIDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TYIDY
Toyota Industries Corporation		0.00%0.86%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.93%2.19%
YALL
God Bless America ETF		0.51%0.49%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TYIDY и YALL

Максимальная просадка TYIDY за все время составила -48.38%, что больше максимальной просадки YALL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYIDY и YALL.

Загрузка...

Показатели просадок

TYIDYYALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.38%

-19.72%

-28.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.79%

-12.24%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-7.10%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.19%

-2.91%

-12.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.45%

3.24%

+7.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TYIDY и YALL

Toyota Industries Corporation (TYIDY) и God Bless America ETF (YALL) имеют волатильность 5.01% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYIDYYALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.92%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.44%

10.77%

+11.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.92%

19.66%

+32.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.60%

17.70%

+19.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.81%

17.70%

+16.11%