PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYIDY с HMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TYIDY с HMC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TYIDY (Toyota Industries Corporation) and HMC (Honda Motor Co., Ltd.) are both stocks. TYIDY operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while HMC operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TYIDY returned 12.13%/yr vs 3.26%/yr for HMC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TYIDY и HMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toyota Industries Corporation (TYIDY) и Honda Motor Co., Ltd. (HMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYIDY показывает доходность 12.97%, что значительно выше, чем у HMC с доходностью -12.62%. За последние 10 лет акции TYIDY превзошли акции HMC по среднегодовой доходности: 12.13% против 3.26% соответственно.

TYIDY

1 день
0.00%
1 месяц
-0.53%
С начала года
12.97%
6 месяцев
11.69%
1 год
13.48%
3 года*
23.03%
5 лет*
7.98%
10 лет*
12.13%

HMC

1 день
0.70%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-12.62%
6 месяцев
-14.45%
1 год
-8.93%
3 года*
-2.27%
5 лет*
-1.47%
10 лет*
3.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYIDY и HMC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYIDY
Toyota Industries Corporation		12.97%41.13%1.13%49.01%-31.21%-2.56%39.99%30.62%-30.02%28.48%
HMC
Honda Motor Co., Ltd.		-12.62%8.04%-5.14%39.86%-16.69%3.61%2.88%10.34%-20.81%20.02%

Correlation

The correlation between TYIDY and HMC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2008 г.

0.32

The correlation between TYIDY and HMC shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TYIDY:

$38.45B

HMC:

$34.46B

EPS

TYIDY:

¥752.09

HMC:

-¥321.49

Коэффициент P/S

TYIDY:

1.40

HMC:

0.26

Коэффициент P/B

TYIDY:

0.91

HMC:

0.47

Общая выручка (12 мес.)

TYIDY:

¥4.43T

HMC:

¥22.00T

Валовая прибыль (12 мес.)

TYIDY:

¥992.12B

HMC:

¥3.63T

EBITDA (12 мес.)

TYIDY:

¥582.67B

HMC:

¥1.01T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toyota Industries Corporation

Honda Motor Co., Ltd.

Часто сравнивают с TYIDY:
TYIDY с TSLATYIDY с SPYTYIDY с MBG.DETYIDY с NVDATYIDY с YALL
Часто сравнивают с HMC:
HMC с TMHMC с GMHMC с AALHMC с CIVIHMC с SPYHMC с XLIHMC с F

Доходность на риск

TYIDY vs. HMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYIDY
Ранг доходности на риск TYIDY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYIDY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYIDY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYIDY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYIDY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYIDY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HMC
Ранг доходности на риск HMC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMC: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYIDY c HMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Industries Corporation (TYIDY) и Honda Motor Co., Ltd. (HMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TYIDYHMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
-0.29

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
-0.25

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.97

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

-0.29

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

-0.55

+2.86

TYIDY vs. HMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYIDY на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа HMC равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYIDY и HMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYIDY и HMC

Максимальная просадка TYIDY за все время составила -48.38%, что меньше максимальной просадки HMC в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYIDY и HMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYIDYHMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.38%

-90.46%

+42.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-31.18%

+20.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.95%

-35.41%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.84%

-35.41%

-11.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.38%

-43.12%

-5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-26.54%

+21.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.07%

-36.09%

+21.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.87%

16.14%

-10.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TYIDY и HMC

Текущая волатильность для Toyota Industries Corporation (TYIDY) составляет 5.11%, в то время как у Honda Motor Co., Ltd. (HMC) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что TYIDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYIDYHMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

10.07%

-4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.48%

21.57%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.54%

30.47%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.94%

26.99%

+10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.82%

25.43%

+8.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYIDY и HMC

TYIDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMC
Honda Motor Co., Ltd.		2.64%4.67%3.19%3.29%4.00%3.08%2.72%2.90%2.27%2.45%2.87%2.86%
TYIDY
Toyota Industries Corporation		0.00%0.86%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.93%2.19%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TYIDY и HMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyota Industries Corporation и Honda Motor Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00T2.00T3.00T4.00T5.00T6.00T20222023202420252026
1.22T
5.93T
(TYIDY) Общая выручка
(HMC) Общая выручка
Значения в JPY за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TYIDY и HMC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Toyota Industries Corporation и Honda Motor Co., Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%20222023202420252026
22.7%
6.4%
Активы портфеля
TYIDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Industries Corporation сообщила о валовой прибыли в 278.07B при выручке в 1.22T, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.

HMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 378.92B при выручке в 5.93T, что соответствует валовой рентабельности в 6.4%.

TYIDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Industries Corporation сообщила об операционной прибыли в 63.39B при выручке в 1.22T, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.

HMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в -1.02T при выручке в 5.93T, что соответствует операционной рентабельности -17.3%.

TYIDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Industries Corporation сообщила о чистой прибыли в 37.47B при выручке в 1.22T, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

HMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в -905.72B при выручке в 5.93T, что соответствует чистой рентабельности -15.3%.

Часто задаваемые вопросы

TYIDY and HMC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HMC has higher volatility (10.07%) compared to TYIDY (5.11%). In terms of maximum drawdown, TYIDY dropped -48.38% vs HMC's -90.46%.

TYIDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYIDY и HMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор