PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYG с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYG с VWEAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYG (Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund) and VWEAX (Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares) are both mutual funds - TYG is a MLPs fund actively managed by Tortoise, while VWEAX is a High Yield Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, TYG returned -1.19%/yr vs 5.26%/yr for VWEAX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. TYG charges 2.90%/yr vs 0.13%/yr for VWEAX.

Доходность

Сравнение доходности TYG и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYG показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции TYG уступали акциям VWEAX по среднегодовой доходности: -1.19% против 5.26% соответственно.

TYG

1 день
-1.17%
1 месяц
-11.67%
С начала года
12.81%
6 месяцев
7.85%
1 год
18.81%
3 года*
28.24%
5 лет*
19.47%
10 лет*
-1.19%

VWEAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.91%
1 год
7.12%
3 года*
8.28%
5 лет*
4.19%
10 лет*
5.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYG и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYG
Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund		12.81%8.46%60.18%-0.37%24.20%46.86%-70.31%1.79%-24.74%3.17%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		1.20%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Correlation

The correlation between TYG and VWEAX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2004 г.

0.26

Over the past year, the correlation between TYG and VWEAX has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TYG:
TYG с EMOTYG с KYNTYG с NXGTYG с SRVTYG с NMLTYG с BKGITYG с MLPX
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с HYDVWEAX с OSTIXVWEAX с VYM

Доходность на риск

TYG vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYG
Ранг доходности на риск TYG: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYG: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYG: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYG c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYGVWEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.20

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
3.81

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.55

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.83

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

14.47

-9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYG vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYG на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа VWEAX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYG и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYGVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.20

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.86

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

1.00

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.23

-1.14

Просадки

Сравнение просадок TYG и VWEAX

Максимальная просадка TYG за все время составила -95.34%, что больше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYG и VWEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYGVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.34%

-30.05%

-65.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-2.52%

-9.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.08%

-3.32%

-21.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.08%

-13.77%

-11.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.98%

-19.68%

-75.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.65%

0.00%

-35.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.42%

-2.12%

-27.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

0.49%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TYG и VWEAX

Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что TYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYGVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

0.98%

+6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.34%

2.56%

+14.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

3.25%

+16.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.06%

4.91%

+19.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.16%

5.28%

+45.88%

Сравнение комиссий TYG и VWEAX

TYG берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYG и VWEAX

Дивидендная доходность TYG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.95%, что больше доходности VWEAX в 6.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYG
Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund		12.95%11.25%7.96%9.87%8.94%5.27%10.85%14.61%13.17%9.01%8.54%13.95%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		6.36%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Часто задаваемые вопросы

TYG and VWEAX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYG has higher volatility (7.20%) compared to VWEAX (0.98%). In terms of maximum drawdown, TYG dropped -95.34% vs VWEAX's -30.05%.

VWEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYG и VWEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор