PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYG с KYN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYG с KYN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TYG (Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund) and KYN (Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund) are both mutual funds - TYG is a MLPs fund actively managed by Tortoise, while KYN is a Energy Equities fund actively managed by Kayne Anderson. Both are actively managed. Over the past 10 years, TYG returned -1.26%/yr vs 6.56%/yr for KYN. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TYG charges 2.90%/yr vs 2.00%/yr for KYN.

Доходность

Сравнение доходности TYG и KYN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) и Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYG показывает доходность 12.45%, что значительно ниже, чем у KYN с доходностью 14.87%. За последние 10 лет акции TYG уступали акциям KYN по среднегодовой доходности: -1.26% против 6.56% соответственно.

TYG

1 день
0.89%
1 месяц
-5.27%
С начала года
12.45%
6 месяцев
10.70%
1 год
15.71%
3 года*
28.84%
5 лет*
19.13%
10 лет*
-1.26%

KYN

1 день
1.56%
1 месяц
-2.73%
С начала года
14.87%
6 месяцев
18.51%
1 год
20.38%
3 года*
30.33%
5 лет*
20.04%
10 лет*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYG и KYN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYG
Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund		12.45%8.46%60.18%-0.37%24.20%46.86%-70.31%1.79%-24.74%3.17%
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund		14.87%5.34%60.45%13.19%20.50%44.21%-51.60%11.52%-19.35%7.33%

Correlation

The correlation between TYG and KYN is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2004 г.

0.62

The correlation between TYG and KYN shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.78 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund

Часто сравнивают с TYG:
TYG с EMOTYG с NXGTYG с SRVTYG с NMLTYG с BKGITYG с MLPXTYG с EMP
Часто сравнивают с KYN:
KYN с AMLPKYN с KRPKYN с NXGKYN с AMTRKYN с TPYPKYN с EIPIXKYN с EPD

Доходность на риск

TYG vs. KYN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYG
Ранг доходности на риск TYG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
KYN
Ранг доходности на риск KYN: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KYN: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KYN: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KYN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KYN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KYN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYG c KYN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) и Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TYGKYNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.21

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
1.70

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

2.37

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.37

6.18

-2.81

TYG vs. KYN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYG на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа KYN равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYG и KYN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYG и KYN

Максимальная просадка TYG за все время составила -95.34%, примерно равная максимальной просадке KYN в -91.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYG и KYN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYGKYNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.34%

-91.43%

-3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-8.64%

-5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.08%

-21.65%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.08%

-21.65%

-3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.98%

-87.74%

-7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.86%

-5.27%

-30.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.43%

-26.90%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

3.30%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TYG и KYN

Текущая волатильность для Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) составляет 4.15%, в то время как у Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что TYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KYN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYGKYNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

5.22%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.35%

12.68%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

16.99%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

23.10%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.13%

40.85%

+10.28%

Сравнение комиссий TYG и KYN

TYG берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии KYN в 2.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYG и KYN

Дивидендная доходность TYG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.15%, что больше доходности KYN в 7.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund		7.23%7.75%8.34%9.45%9.05%6.42%16.17%10.34%14.17%9.97%11.24%15.20%
TYG
Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund		12.15%11.25%7.96%9.87%8.94%5.27%10.85%14.61%13.17%9.01%8.54%13.95%

Часто задаваемые вопросы

TYG and KYN have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KYN has higher volatility (5.22%) compared to TYG (4.15%). In terms of maximum drawdown, TYG dropped -95.34% vs KYN's -91.43%.

KYN currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYG и KYN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор