Сравнение TYG с EMO
TYG (Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund) and EMO (ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund) are both MLPs funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, TYG returned -1.19%/yr vs 6.84%/yr for EMO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TYG charges 2.90%/yr vs 13.90%/yr for EMO.
Доходность
Сравнение доходности TYG и EMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYG показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у EMO с доходностью 15.80%. За последние 10 лет акции TYG уступали акциям EMO по среднегодовой доходности: -1.19% против 6.84% соответственно.
TYG
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -11.67%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 19.47%
- 10 лет*
- -1.19%
EMO
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 15.80%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 32.17%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 6.84%
Сравнение доходности по годам TYG и EMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYG Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund | 12.81% | 8.46% | 60.18% | -0.37% | 24.20% | 46.86% | -70.31% | 1.79% | -24.74% | 3.17% |
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 15.80% | 7.38% | 44.45% | 31.76% | 40.13% | 74.70% | -64.47% | 19.60% | -25.73% | 0.07% |
Correlation
The correlation between TYG and EMO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2011 г. | 0.73 |
The correlation between TYG and EMO shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.79 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYG vs. EMO — Ранг доходности на риск
TYG
EMO
Сравнение TYG c EMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYG | EMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.94 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 4.29 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYG | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.27 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.98 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.17 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.11 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок TYG и EMO
Максимальная просадка TYG за все время составила -95.34%, примерно равная максимальной просадке EMO в -95.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYG и EMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYG | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.34% | -95.06% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -10.87% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.08% | -18.81% | -6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.08% | -28.59% | +3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.98% | -93.02% | -1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.65% | -6.64% | -29.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.42% | -31.96% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 4.90% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYG и EMO
Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что TYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYG | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 6.24% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.34% | 12.32% | +5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 16.62% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 26.74% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.16% | 41.25% | +9.91% |
Сравнение комиссий TYG и EMO
TYG берет комиссию в 2.90%, что меньше комиссии EMO в 13.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYG и EMO
Дивидендная доходность TYG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.95%, что больше доходности EMO в 8.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 8.61% | 9.41% | 7.16% | 6.79% | 6.71% | 6.71% | 15.82% | 10.94% | 16.39% | 10.85% | 9.76% | 11.88% |
TYG Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund | 12.95% | 11.25% | 7.96% | 9.87% | 8.94% | 5.27% | 10.85% | 14.61% | 13.17% | 9.01% | 8.54% | 13.95% |
Часто задаваемые вопросы
TYG and EMO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYG has higher volatility (7.20%) compared to EMO (6.24%). In terms of maximum drawdown, TYG dropped -95.34% vs EMO's -95.06%.
EMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYG и EMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор