PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYG с MLPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYG с MLPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX).

TYG - это активно управляемый фонд от Tortoise. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TYG и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYG и MLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYG
Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund		25.59%8.46%60.18%-0.37%24.20%46.86%-70.31%1.79%-24.74%3.17%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		23.52%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%

Доходность по периодам

С начала года, TYG показывает доходность 25.59%, что значительно выше, чем у MLPX с доходностью 23.52%. За последние 10 лет акции TYG уступали акциям MLPX по среднегодовой доходности: 2.35% против 14.53% соответственно.

TYG

1 день
-0.24%
1 месяц
1.04%
С начала года
25.59%
6 месяцев
22.94%
1 год
29.72%
3 года*
31.98%
5 лет*
25.76%
10 лет*
2.35%

MLPX

1 день
-0.98%
1 месяц
3.80%
С начала года
23.52%
6 месяцев
20.89%
1 год
21.69%
3 года*
29.25%
5 лет*
24.62%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с TYG:
TYG с NXGTYG с EMOTYG с KYNTYG с NMLTYG с SRVTYG с BKGITYG с EMP
Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с IYEMLPX с MLPD.L

Сравнение комиссий TYG и MLPX

TYG берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии MLPX в 0.45%.

TYG
Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Доходность на риск

TYG vs. MLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYG
Ранг доходности на риск TYG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYG c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYGMLPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.51

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.44

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

4.48

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYG vs. MLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYG на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYG и MLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYGMLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.15

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

1.24

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.55

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.36

-0.25

Корреляция

Корреляция между TYG и MLPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYG и MLPX

Дивидендная доходность TYG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности MLPX в 4.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYG
Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund		9.89%11.25%7.96%9.87%8.94%5.27%10.85%14.61%13.17%9.01%8.54%13.95%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.06%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%

Просадки

Сравнение просадок TYG и MLPX

Максимальная просадка TYG за все время составила -95.34%, что больше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYG и MLPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TYGMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.34%

-70.67%

-24.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.76%

-14.92%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.08%

-19.72%

-5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.98%

-64.70%

-30.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.36%

-2.01%

-26.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.40%

-16.81%

-12.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

4.81%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TYG и MLPX

Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что TYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYGMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

3.63%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

10.35%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

18.88%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.76%

20.00%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.23%

26.59%

+24.64%