Сравнение TYG с USA
TYG (Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund) is MLPs fund actively managed by Tortoise, while USA (Liberty All-Star Equity Fund) is a stock. Over the past 10 years, TYG returned -1.19%/yr vs 12.11%/yr for USA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TYG и USA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYG показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у USA с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции TYG уступали акциям USA по среднегодовой доходности: -1.19% против 12.11% соответственно.
TYG
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -11.67%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 19.47%
- 10 лет*
- -1.19%
USA
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- -2.70%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- 12.11%
Сравнение доходности по годам TYG и USA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYG Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund | 12.81% | 8.46% | 60.18% | -0.37% | 24.20% | 46.86% | -70.31% | 1.79% | -24.74% | 3.17% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | -2.12% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
Correlation
The correlation between TYG and USA is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2004 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between TYG and USA has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYG vs. USA — Ранг доходности на риск
TYG
USA
Сравнение TYG c USA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYG | USA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.98 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | -0.18 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | -0.43 | +5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYG | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.20 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.09 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.54 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.34 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок TYG и USA
Максимальная просадка TYG за все время составила -95.34%, что больше максимальной просадки USA в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYG и USA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYG | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.34% | -69.15% | -26.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -15.28% | +3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.08% | -17.69% | -7.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.08% | -34.05% | +8.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.98% | -47.07% | -47.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.65% | -7.37% | -28.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.42% | -11.52% | -17.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 6.31% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYG и USA
Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Liberty All-Star Equity Fund (USA) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что TYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYG | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 2.50% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.34% | 10.16% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 13.45% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 20.24% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.16% | 22.55% | +28.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYG и USA
Дивидендная доходность TYG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.95%, что больше доходности USA в 11.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYG Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund | 12.95% | 11.25% | 7.96% | 9.87% | 8.94% | 5.27% | 10.85% | 14.61% | 13.17% | 9.01% | 8.54% | 13.95% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 11.68% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
Часто задаваемые вопросы
TYG and USA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYG has higher volatility (7.20%) compared to USA (2.50%). In terms of maximum drawdown, TYG dropped -95.34% vs USA's -69.15%.
TYG currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYG и USA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор