PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYG с USA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYG с USA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TYG (Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund) is MLPs fund actively managed by Tortoise, while USA (Liberty All-Star Equity Fund) is a stock. Over the past 10 years, TYG returned -1.30%/yr vs 12.16%/yr for USA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TYG и USA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYG показывает доходность 11.98%, что значительно выше, чем у USA с доходностью -4.98%. За последние 10 лет акции TYG уступали акциям USA по среднегодовой доходности: -1.30% против 12.16% соответственно.

TYG

1 день
-0.42%
1 месяц
-5.66%
С начала года
11.98%
6 месяцев
11.19%
1 год
14.52%
3 года*
28.67%
5 лет*
19.17%
10 лет*
-1.30%

USA

1 день
0.00%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-5.58%
1 год
-5.68%
3 года*
7.02%
5 лет*
0.23%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYG и USA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYG
Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund		11.98%8.46%60.18%-0.37%24.20%46.86%-70.31%1.79%-24.74%3.17%
USA
Liberty All-Star Equity Fund		-4.98%0.09%20.81%23.17%-25.20%33.76%12.89%39.70%-5.06%34.66%

Correlation

The correlation between TYG and USA is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2004 г.

0.38

Over the past year, the correlation between TYG and USA has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund

Liberty All-Star Equity Fund

Часто сравнивают с TYG:
TYG с EMOTYG с KYNTYG с NXGTYG с SRVTYG с NMLTYG с BKGITYG с MLPX
Часто сравнивают с USA:
USA с QQQUSA с SPYUSA с VOOUSA с ASGUSA с VTIUSA с ROMUSA с CET

Доходность на риск

TYG vs. USA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYG
Ранг доходности на риск TYG: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
USA
Ранг доходности на риск USA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USA: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYG c USA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TYGUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
-0.41

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
-0.50

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.95

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

-0.37

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

-0.87

+3.94

TYG vs. USA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYG на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа USA равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYG и USA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYG и USA

Максимальная просадка TYG за все время составила -95.34%, что больше максимальной просадки USA в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYG и USA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYGUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.34%

-69.15%

-26.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-15.28%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.08%

-17.69%

-7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.08%

-34.05%

+8.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.98%

-47.07%

-47.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.12%

-10.08%

-26.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.43%

-11.51%

-17.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

6.55%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TYG и USA

Текущая волатильность для Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) составляет 4.06%, в то время как у Liberty All-Star Equity Fund (USA) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что TYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYGUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.51%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.34%

10.75%

+6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

13.92%

+5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

20.30%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.12%

22.57%

+28.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYG и USA

Дивидендная доходность TYG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности USA в 12.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYG
Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund		12.20%11.25%7.96%9.87%8.94%5.27%10.85%14.61%13.17%9.01%8.54%13.95%
USA
Liberty All-Star Equity Fund		12.04%10.67%10.22%9.56%12.11%9.67%9.13%9.75%12.64%8.89%9.30%9.53%

Часто задаваемые вопросы

TYG and USA have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USA has higher volatility (4.51%) compared to TYG (4.06%). In terms of maximum drawdown, TYG dropped -95.34% vs USA's -69.15%.

TYG currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYG и USA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор