Сравнение TYG с TRIN
TYG (Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund) is MLPs fund actively managed by Tortoise, while TRIN (Trinity Capital Inc.) is a stock. Over the past 5 years, TYG returned 19.17%/yr vs 20.45%/yr for TRIN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TYG и TRIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYG показывает доходность 11.98%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 30.15%.
TYG
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 11.98%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 28.67%
- 5 лет*
- 19.17%
- 10 лет*
- -1.30%
TRIN
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 9.54%
- С начала года
- 30.15%
- 6 месяцев
- 30.37%
- 1 год
- 47.05%
- 3 года*
- 28.09%
- 5 лет*
- 20.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYG и TRIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TYG Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund | 11.98% | 8.46% | 60.18% | -0.37% | 24.20% | 35.35% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 30.15% | 16.01% | 14.83% | 53.97% | -26.60% | 36.20% |
Correlation
The correlation between TYG and TRIN is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between TYG and TRIN has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYG vs. TRIN — Ранг доходности на риск
TYG
TRIN
Сравнение TYG c TRIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYG | TRIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.38 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 3.15 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 7.94 | -4.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYG и TRIN
Максимальная просадка TYG за все время составила -95.34%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYG и TRIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYG | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.34% | -43.12% | -52.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -14.99% | +1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.08% | -15.58% | -9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.08% | -43.12% | +18.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.12% | -0.36% | -35.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.43% | -8.86% | -20.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 5.95% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYG и TRIN
Текущая волатильность для Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) составляет 4.06%, в то время как у Trinity Capital Inc. (TRIN) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что TYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYG | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 7.87% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.34% | 16.48% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 21.06% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.85% | 26.75% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.12% | 27.01% | +24.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYG и TRIN
Дивидендная доходность TYG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что меньше доходности TRIN в 20.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIN Trinity Capital Inc. | 20.99% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYG Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund | 12.20% | 11.25% | 7.96% | 9.87% | 8.94% | 5.27% | 10.85% | 14.61% | 13.17% | 9.01% | 8.54% | 13.95% |
Часто задаваемые вопросы
TYG and TRIN have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRIN has higher volatility (7.87%) compared to TYG (4.06%). In terms of maximum drawdown, TYG dropped -95.34% vs TRIN's -43.12%.
TRIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYG и TRIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор