PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYG с CSTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TYG и CSTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) и Constellium SE (CSTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYG показывает доходность 12.01%, что значительно ниже, чем у CSTM с доходностью 91.78%. За последние 10 лет акции TYG уступали акциям CSTM по среднегодовой доходности: -1.33% против 21.30% соответственно.


TYG

1 день
-0.71%
1 месяц
-11.93%
С начала года
12.01%
6 месяцев
7.96%
1 год
18.59%
3 года*
27.88%
5 лет*
19.30%
10 лет*
-1.33%

CSTM

1 день
0.81%
1 месяц
9.68%
С начала года
91.78%
6 месяцев
98.84%
1 год
180.67%
3 года*
30.87%
5 лет*
15.12%
10 лет*
21.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYG и CSTM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYG
Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund
12.01%8.46%60.18%-0.37%24.20%46.86%-70.31%1.79%-24.74%3.17%
CSTM
Constellium SE
91.78%83.54%-48.55%68.72%-33.95%28.02%4.40%91.70%-37.31%88.98%

Correlation

The correlation between TYG and CSTM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2013 г.

0.33

The correlation between TYG and CSTM shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund

Constellium SE

Доходность на риск

TYG vs. CSTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYG
Ранг доходности на риск TYG: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYG: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYG: 1919
Ранг коэф-та Мартина

CSTM
Ранг доходности на риск CSTM: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTM: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYG c CSTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) и Constellium SE (CSTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TYGCSTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.51

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

11.39

-9.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

36.96

-31.93

TYG vs. CSTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYG на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа CSTM равного 3.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYG и CSTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TYGCSTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

3.99

-3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.33

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.38

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.12

-0.03

Просадки

Сравнение просадок TYG и CSTM

Максимальная просадка TYG за все время составила -95.34%, что больше максимальной просадки CSTM в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYG и CSTM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TYGCSTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.34%

-88.70%

-6.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-15.96%

+3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.08%

-66.35%

+41.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.08%

-66.35%

+41.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.98%

-72.30%

-22.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.11%

0.00%

-36.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.42%

-53.83%

+24.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

4.91%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TYG и CSTM

Текущая волатильность для Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) составляет 7.20%, в то время как у Constellium SE (CSTM) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что TYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TYGCSTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

13.16%

-5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.27%

34.47%

-17.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

45.55%

-26.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.05%

46.68%

-22.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.15%

56.42%

-5.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYG и CSTM

Дивидендная доходность TYG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, тогда как CSTM не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSTM
Constellium SE
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TYG
Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund
13.05%11.25%7.96%9.87%8.94%5.27%10.85%14.61%13.17%9.01%8.54%13.95%

Часто задаваемые вопросы


TYG and CSTM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSTM has higher volatility (13.16%) compared to TYG (7.20%). In terms of maximum drawdown, TYG dropped -95.34% vs CSTM's -88.70%.

CSTM currently has the higher Sharpe Ratio (3.99 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYG и CSTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор