Сравнение TYG с CSTM
TYG (Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund) is MLPs fund actively managed by Tortoise, while CSTM (Constellium SE) is a stock. Over the past 10 years, TYG returned -1.33%/yr vs 21.30%/yr for CSTM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TYG и CSTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYG показывает доходность 12.01%, что значительно ниже, чем у CSTM с доходностью 91.78%. За последние 10 лет акции TYG уступали акциям CSTM по среднегодовой доходности: -1.33% против 21.30% соответственно.
TYG
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -11.93%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 7.96%
- 1 год
- 18.59%
- 3 года*
- 27.88%
- 5 лет*
- 19.30%
- 10 лет*
- -1.33%
CSTM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- 91.78%
- 6 месяцев
- 98.84%
- 1 год
- 180.67%
- 3 года*
- 30.87%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 21.30%
Сравнение доходности по годам TYG и CSTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYG Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund | 12.01% | 8.46% | 60.18% | -0.37% | 24.20% | 46.86% | -70.31% | 1.79% | -24.74% | 3.17% |
CSTM Constellium SE | 91.78% | 83.54% | -48.55% | 68.72% | -33.95% | 28.02% | 4.40% | 91.70% | -37.31% | 88.98% |
Correlation
The correlation between TYG and CSTM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2013 г. | 0.33 |
The correlation between TYG and CSTM shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYG vs. CSTM — Ранг доходности на риск
TYG
CSTM
Сравнение TYG c CSTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) и Constellium SE (CSTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYG | CSTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.51 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 11.39 | -9.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 36.96 | -31.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYG | CSTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 3.99 | -3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.33 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.38 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.12 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок TYG и CSTM
Максимальная просадка TYG за все время составила -95.34%, что больше максимальной просадки CSTM в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYG и CSTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYG | CSTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.34% | -88.70% | -6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -15.96% | +3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.08% | -66.35% | +41.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.08% | -66.35% | +41.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.98% | -72.30% | -22.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.11% | 0.00% | -36.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.42% | -53.83% | +24.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 4.91% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYG и CSTM
Текущая волатильность для Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) составляет 7.20%, в то время как у Constellium SE (CSTM) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что TYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYG | CSTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 13.16% | -5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.27% | 34.47% | -17.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 45.55% | -26.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 46.68% | -22.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.15% | 56.42% | -5.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYG и CSTM
Дивидендная доходность TYG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, тогда как CSTM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTM Constellium SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYG Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund | 13.05% | 11.25% | 7.96% | 9.87% | 8.94% | 5.27% | 10.85% | 14.61% | 13.17% | 9.01% | 8.54% | 13.95% |
Часто задаваемые вопросы
TYG and CSTM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSTM has higher volatility (13.16%) compared to TYG (7.20%). In terms of maximum drawdown, TYG dropped -95.34% vs CSTM's -88.70%.
CSTM currently has the higher Sharpe Ratio (3.99 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYG и CSTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор