Сравнение TYD с PIT
TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. TYD is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past 3 years, TYD returned -4.91%/yr vs 18.98%/yr for PIT. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. TYD charges 1.09%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности TYD и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 25.62%.
TYD
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- -7.02%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- -2.87%
- 3 года*
- -4.91%
- 5 лет*
- -13.23%
- 10 лет*
- -5.34%
PIT
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -11.78%
- С начала года
- 25.62%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 39.64%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYD и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -7.02% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -4.61% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 25.62% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
Correlation
The correlation between TYD and PIT is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | -0.12 |
The correlation between TYD and PIT shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYD vs. PIT — Ранг доходности на риск
TYD
PIT
Сравнение TYD c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYD | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.33 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.62 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 10.88 | -11.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYD и PIT
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки PIT в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYD | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -15.19% | -49.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -15.19% | +1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.62% | -15.19% | -9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.59% | -15.19% | -44.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -4.08% | -17.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 3.66% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и PIT
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.04%, в то время как у VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYD | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 4.72% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 19.40% | -9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 21.66% | -7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 17.50% | +5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 17.50% | +2.83% |
Сравнение комиссий TYD и PIT
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и PIT
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности PIT в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 7.10% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.26% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
TYD and PIT have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIT has higher volatility (4.72%) compared to TYD (4.04%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs PIT's -15.19%.
On 3-year performance, PIT leads with 18.98% vs -4.91% for TYD. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 18.98% return vs -4.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
PIT has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 3.26% for TYD.
TYD is categorized as Leveraged Bonds, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: Direxion and VanEck. Their fees differ too: 1.09% for TYD and 0.55% for PIT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYD и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор