PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYD с IEF5.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYD с IEF5.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L).

TYD и IEF5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. IEF5.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TYD и IEF5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYD и IEF5.L

2026 (YTD)202520242023
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-3.21%11.68%-13.89%-10.45%
IEF5.L
Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities		-8.94%0.56%-32.47%49.35%

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность -3.21%, что значительно выше, чем у IEF5.L с доходностью -8.94%.

TYD

1 день
-0.14%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-4.30%
1 год
-1.57%
3 года*
-5.96%
5 лет*
-11.68%
10 лет*
-4.46%

IEF5.L

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.62%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-10.97%
1 год
-16.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities

Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с QQQTYD с SPYTYD с PEX
Часто сравнивают с IEF5.L:
IEF5.L с GOOXIEF5.L с TLT5.LIEF5.L с TLTIEF5.L с TMFIEF5.L с USTIEF5.L с QQQY.LIEF5.L с SMH3.L

Сравнение комиссий TYD и IEF5.L

TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии IEF5.L в 0.75%.

TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
IEF5.L
Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities

Доходность на риск

TYD vs. IEF5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IEF5.L
Ранг доходности на риск IEF5.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF5.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF5.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF5.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF5.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF5.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYD c IEF5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYDIEF5.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

-0.56

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

-0.60

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.92

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

-0.61

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

-0.91

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYD vs. IEF5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа IEF5.L равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и IEF5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYDIEF5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

-0.56

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.04

+0.10

Корреляция

Корреляция между TYD и IEF5.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и IEF5.L

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как IEF5.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.13%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%
IEF5.L
Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TYD и IEF5.L

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки IEF5.L в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и IEF5.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TYDIEF5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.28%

-54.23%

-10.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-28.11%

+17.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.93%

-53.06%

-4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.58%

-39.65%

+18.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

18.95%

-13.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и IEF5.L

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 5.53%, в то время как у Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYDIEF5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

8.39%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

16.26%

-6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

29.42%

-13.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

66.95%

-44.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

66.95%

-46.48%