Сравнение IEF5.L с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
IEF5.L и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF5.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 мая 2023 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IEF5.L и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEF5.L и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IEF5.L Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities | -8.94% | 0.56% | -32.47% | 49.35% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.05% | -2.94% | -35.95% | -17.98% |
Доходность по периодам
С начала года, IEF5.L показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -3.05%.
IEF5.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- -8.94%
- 6 месяцев
- -10.97%
- 1 год
- -16.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- -23.47%
- 5 лет*
- -29.34%
- 10 лет*
- -15.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEF5.L и TMF
IEF5.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
IEF5.L vs. TMF — Ранг доходности на риск
IEF5.L
TMF
Сравнение IEF5.L c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEF5.L | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | -0.51 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | -0.52 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.94 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.56 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.89 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEF5.L | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.51 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.13 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IEF5.L и TMF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF5.L и TMF
IEF5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF5.L Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок IEF5.L и TMF
Максимальная просадка IEF5.L за все время составила -54.23%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF5.L и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEF5.L | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.23% | -92.61% | +38.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.11% | -27.13% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.06% | -91.97% | +38.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.65% | -43.14% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.95% | 16.98% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEF5.L и TMF
Текущая волатильность для Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L) составляет 8.39%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что IEF5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEF5.L | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 10.85% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.26% | 19.49% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.42% | 33.77% | -4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.95% | 46.81% | +20.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.95% | 44.00% | +22.95% |