Сравнение IEF5.L с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IEF5.L и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF5.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 мая 2023 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности IEF5.L и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEF5.L и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IEF5.L Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities | -8.94% | 0.56% | -32.47% | 49.35% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | -1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, IEF5.L показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%.
IEF5.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- -8.94%
- 6 месяцев
- -10.97%
- 1 год
- -16.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEF5.L и TLT
IEF5.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
IEF5.L vs. TLT — Ранг доходности на риск
IEF5.L
TLT
Сравнение IEF5.L c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEF5.L | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | -0.13 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | -0.10 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.99 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.06 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.13 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEF5.L | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.13 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.26 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между IEF5.L и TLT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF5.L и TLT
IEF5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF5.L Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IEF5.L и TLT
Максимальная просадка IEF5.L за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF5.L и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEF5.L | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.23% | -48.35% | -5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.11% | -9.23% | -18.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.06% | -40.23% | -12.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.65% | -13.62% | -26.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.95% | 4.39% | +14.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEF5.L и TLT
Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IEF5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEF5.L | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 3.71% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.26% | 6.61% | +9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.42% | 11.40% | +18.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.95% | 15.88% | +51.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.95% | 14.93% | +52.02% |