Сравнение IEF5.L с UST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST).
IEF5.L и UST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF5.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 мая 2023 г.. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IEF5.L и UST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEF5.L и UST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IEF5.L Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities | -8.94% | 0.56% | -32.47% | 49.35% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.33% | 10.26% | -6.19% | -5.73% |
Доходность по периодам
С начала года, IEF5.L показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у UST с доходностью -1.33%.
IEF5.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- -8.94%
- 6 месяцев
- -10.97%
- 1 год
- -16.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UST
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- -1.15%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- -1.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEF5.L и UST
IEF5.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UST в 0.95%.
Доходность на риск
IEF5.L vs. UST — Ранг доходности на риск
IEF5.L
UST
Сравнение IEF5.L c UST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEF5.L | UST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 0.21 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | 0.37 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.04 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.36 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 0.81 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEF5.L | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.21 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.20 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между IEF5.L и UST составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF5.L и UST
IEF5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF5.L Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.43% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок IEF5.L и UST
Максимальная просадка IEF5.L за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF5.L и UST.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEF5.L | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.23% | -47.99% | -6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.11% | -8.44% | -19.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.06% | -37.34% | -15.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.65% | -14.89% | -24.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.95% | 3.69% | +15.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEF5.L и UST
Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что IEF5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEF5.L | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 3.75% | +4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.26% | 6.39% | +9.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.42% | 11.28% | +18.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.95% | 15.45% | +51.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.95% | 13.18% | +53.77% |