PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEF5.L с UST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEF5.L и UST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEF5.L и UST


2026 (YTD)202520242023
IEF5.L
Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities
-8.94%0.56%-32.47%49.35%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
-1.33%10.26%-6.19%-5.73%

Доходность по периодам

С начала года, IEF5.L показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у UST с доходностью -1.33%.


IEF5.L

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.62%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-10.97%
1 год
-16.64%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UST

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-1.34%
1 год
2.36%
3 года*
-1.15%
5 лет*
-5.97%
10 лет*
-1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Сравнение комиссий IEF5.L и UST

IEF5.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UST в 0.95%.


Доходность на риск

IEF5.L vs. UST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEF5.L
Ранг доходности на риск IEF5.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF5.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF5.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF5.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF5.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF5.L: 55
Ранг коэф-та Мартина

UST
Ранг доходности на риск UST: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEF5.L c UST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEF5.LUSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

0.21

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.60

0.37

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.04

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

0.36

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

0.81

-1.72

IEF5.L vs. UST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEF5.L на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа UST равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF5.L и UST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEF5.LUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

0.21

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.20

-0.24

Корреляция

Корреляция между IEF5.L и UST составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF5.L и UST

IEF5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEF5.L
Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
3.43%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%

Просадки

Сравнение просадок IEF5.L и UST

Максимальная просадка IEF5.L за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF5.L и UST.


Загрузка...

Показатели просадок


IEF5.LUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.23%

-47.99%

-6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.11%

-8.44%

-19.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.06%

-37.34%

-15.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.65%

-14.89%

-24.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.95%

3.69%

+15.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IEF5.L и UST

Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что IEF5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEF5.LUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

3.75%

+4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

6.39%

+9.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.42%

11.28%

+18.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.95%

15.45%

+51.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.95%

13.18%

+53.77%