PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEF5.L с TLT5.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEF5.L с TLT5.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L) и Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities (TLT5.L).

IEF5.L и TLT5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF5.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 мая 2023 г.. TLT5.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IEF5.L и TLT5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L) и Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities (TLT5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEF5.L и TLT5.L

2026 (YTD)202520242023
IEF5.L
Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities		-8.94%0.56%-32.47%49.35%
TLT5.L
Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities		-9.38%-26.09%-59.61%21.31%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEF5.L показывает доходность -8.94%, а TLT5.L немного ниже – -9.38%.

IEF5.L

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.62%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-10.97%
1 год
-16.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TLT5.L

1 день
1.68%
1 месяц
-15.27%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-19.17%
1 год
-40.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities

Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities

Часто сравнивают с IEF5.L:
IEF5.L с GOOXIEF5.L с TLTIEF5.L с TMFIEF5.L с TYDIEF5.L с USTIEF5.L с QQQY.LIEF5.L с SMH3.L
Часто сравнивают с TLT5.L:
TLT5.L с IBGL.MITLT5.L с TLTTLT5.L с ^TYXTLT5.L с TMFTLT5.L с MAG7.LTLT5.L с MAGD.LTLT5.L с SPYY.L

Сравнение комиссий IEF5.L и TLT5.L

И IEF5.L, и TLT5.L имеют комиссию равную 0.75%.

IEF5.L
Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities
TLT5.L
Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities

Доходность на риск

IEF5.L vs. TLT5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEF5.L
Ранг доходности на риск IEF5.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF5.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF5.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF5.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF5.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF5.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
TLT5.L
Ранг доходности на риск TLT5.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT5.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT5.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT5.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT5.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT5.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEF5.L c TLT5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L) и Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities (TLT5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEF5.LTLT5.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

-0.70

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.60

-0.79

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.91

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.81

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

-1.05

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEF5.L vs. TLT5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEF5.L на текущий момент составляет -0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLT5.L равному -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF5.L и TLT5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEF5.LTLT5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

-0.70

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

-0.36

+0.32

Корреляция

Корреляция между IEF5.L и TLT5.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF5.L и TLT5.L

Ни IEF5.L, ни TLT5.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IEF5.L и TLT5.L

Максимальная просадка IEF5.L за все время составила -54.23%, что меньше максимальной просадки TLT5.L в -84.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF5.L и TLT5.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IEF5.LTLT5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.23%

-84.31%

+30.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.11%

-49.16%

+21.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.06%

-83.48%

+30.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.65%

-63.64%

+23.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.95%

38.14%

-19.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IEF5.L и TLT5.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L) составляет 8.39%, в то время как у Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities (TLT5.L) волатильность равна 17.30%. Это указывает на то, что IEF5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEF5.LTLT5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

17.30%

-8.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

32.37%

-16.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.42%

58.15%

-28.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.95%

88.06%

-21.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.95%

88.06%

-21.11%