Сравнение TYD с GOOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX).
TYD и GOOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. GOOX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TYD и GOOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYD и GOOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -3.21% | 11.68% | -12.44% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | -15.09% | 121.41% | 46.80% |
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -3.21%, что значительно выше, чем у GOOX с доходностью -15.09%.
TYD
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -4.30%
- 1 год
- -1.57%
- 3 года*
- -5.96%
- 5 лет*
- -11.68%
- 10 лет*
- -4.46%
GOOX
- 1 день
- 5.75%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- -15.09%
- 6 месяцев
- 32.03%
- 1 год
- 184.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYD и GOOX
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии GOOX в 1.05%.
Доходность на риск
TYD vs. GOOX — Ранг доходности на риск
TYD
GOOX
Сравнение TYD c GOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYD | GOOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 3.03 | -3.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 3.46 | -3.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.43 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 4.99 | -5.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 18.01 | -18.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYD | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 3.03 | -3.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.98 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между TYD и GOOX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и GOOX
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности GOOX в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.13% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.36% | 0.30% | 16.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TYD и GOOX
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки GOOX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и GOOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYD | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -52.46% | -11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -38.98% | +27.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.93% | -28.97% | -28.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.58% | -17.66% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 10.79% | -5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и GOOX
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 5.53%, в то время как у T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) волатильность равна 18.50%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYD | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 18.50% | -12.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 39.23% | -29.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 61.39% | -45.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 59.54% | -36.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 59.54% | -39.07% |