PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYA с UST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYA с UST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF) and UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) are both exchange-traded funds - TYA is a Government Bonds fund actively managed by Simplify, while UST is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). TYA is actively managed, while UST is passively managed. Over the past 3 years, TYA returned -2.45%/yr vs -0.51%/yr for UST. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TYA charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for UST.

Доходность

Сравнение доходности TYA и UST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYA показывает доходность -5.08%, что значительно ниже, чем у UST с доходностью -2.88%.

TYA

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-5.08%
6 месяцев
-6.88%
1 год
2.03%
3 года*
-2.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

UST

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-4.24%
1 год
3.81%
3 года*
-0.51%
5 лет*
-6.75%
10 лет*
-2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYA и UST

2026 (YTD)20252024202320222021
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF		-5.08%14.38%-9.63%-2.23%-37.62%-0.68%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		-2.88%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-0.04%

Correlation

The correlation between TYA and UST is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.97

The correlation between TYA and UST has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TYA и UST

Секторы
TYA
UST

Финансовые услуги

24.7%
97.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TYA
24.7%
UST
97.4%

Сырьевые материалы

TYA

-

UST

-

Коммуникационные услуги

TYA

-

UST

-

Потребительский циклический сектор

TYA

-

UST

-

Потребительский защитный сектор

TYA

-

UST

-

Энергетика

TYA

-

UST

-

Здравоохранение

TYA

-

UST

-

Промышленность

TYA

-

UST

-

Недвижимость

TYA

-

UST

-

Технологии

TYA

-

UST

-

Коммунальные услуги

TYA

-

UST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Часто сравнивают с TYA:
TYA с TUATYA с TLTTYA с RINFTYA с IEFTYA с SVIXTYA с PFIXTYA с SPY
Часто сравнивают с UST:
UST с TLTUST с ANXG.LUST с tmfUST с USDUST с edvUST с SCHDUST с VOO

Доходность на риск

TYA vs. UST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYA
Ранг доходности на риск TYA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
UST
Ранг доходности на риск UST: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYA c UST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYAUSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
0.40

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
0.64

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.07

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

0.44

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.49

1.26

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYA vs. UST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYA на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа UST равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYA и UST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYAUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.40

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.19

-0.71

Просадки

Сравнение просадок TYA и UST

Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и UST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYAUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.15%

-47.99%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-8.75%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.51%

-16.87%

-5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.49%

-38.33%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.85%

-15.13%

-20.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

3.03%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TYA и UST

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYAUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.10%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

6.58%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

9.50%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

15.47%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

13.18%

+7.39%

Сравнение комиссий TYA и UST

TYA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UST в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYA и UST

Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности UST в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF		3.87%3.85%4.84%4.28%2.23%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		3.49%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, TYA and UST move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TYA has higher volatility (4.11%) compared to UST (3.10%). In terms of maximum drawdown, TYA dropped -51.15% vs UST's -47.99%.

On 3-year performance, UST leads with -0.51% vs -2.45% for TYA. On fees, TYA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UST has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UST has performed better with a -0.51% return vs -2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TYA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for UST.

TYA has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 3.49% for UST.

TYA is categorized as Government Bonds, while UST is Leveraged Bonds. They also come from different issuers: Simplify and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for TYA and 0.95% for UST.

UST currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYA и UST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор