Сравнение TYA с UST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST).
TYA и UST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TYA и UST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYA и UST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -2.53% | 14.38% | -9.63% | -2.23% | -37.62% | -0.68% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.33% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, TYA показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у UST с доходностью -1.33%.
TYA
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UST
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- -1.15%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- -1.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYA и UST
TYA берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии UST в 0.95%.
Доходность на риск
TYA vs. UST — Ранг доходности на риск
TYA
UST
Сравнение TYA c UST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYA | UST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.21 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 0.37 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.36 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 0.81 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYA | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.21 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.20 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между TYA и UST составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и UST
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности UST в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.82% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.43% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок TYA и UST
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и UST.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYA | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.15% | -47.99% | -3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -8.44% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.92% | -37.34% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -14.89% | -20.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.69% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и UST
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYA | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 3.75% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 6.39% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 11.28% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 15.45% | +5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 13.18% | +7.64% |