PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYA с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TYA и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYA и USFR


2026 (YTD)20252024202320222021
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
-2.53%14.38%-9.63%-2.23%-37.62%-0.68%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, TYA показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%.


TYA

1 день
-0.38%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-2.90%
1 год
1.85%
3 года*
-3.13%
5 лет*
10 лет*

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Сравнение комиссий TYA и USFR

TYA берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TYA vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYA
Ранг доходности на риск TYA: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA: 1717
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYA c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TYAUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

14.37

-14.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

42.77

-42.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

10.64

-9.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

103.21

-102.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

658.56

-657.84

TYA vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYA на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYA и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TYAUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

14.37

-14.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

8.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

1.57

-2.07

Корреляция

Корреляция между TYA и USFR составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYA и USFR

Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности USFR в 4.00%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
3.82%3.85%4.84%4.28%2.23%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Просадки

Сравнение просадок TYA и USFR

Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и USFR.


Загрузка...

Показатели просадок


TYAUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.15%

-1.36%

-49.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-0.04%

-8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.92%

0.00%

-39.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.67%

-0.16%

-35.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

0.01%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TYA и USFR

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TYAUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

0.08%

+5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

0.19%

+8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

0.29%

+14.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

0.41%

+20.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

0.81%

+20.01%