PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYA с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TYA и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYA и SGOV


2026 (YTD)20252024202320222021
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
-2.53%14.38%-9.63%-2.23%-37.62%-0.68%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, TYA показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.


TYA

1 день
-0.38%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-2.90%
1 год
1.85%
3 года*
-3.13%
5 лет*
10 лет*

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий TYA и SGOV

TYA берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TYA vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYA
Ранг доходности на риск TYA: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA: 1717
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYA c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TYASGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

20.61

-20.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

283.87

-283.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

201.33

-200.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

411.31

-411.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

4,618.08

-4,617.37

TYA vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYA на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYA и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TYASGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

20.61

-20.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

14.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

12.34

-12.85

Корреляция

Корреляция между TYA и SGOV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYA и SGOV

Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности SGOV в 3.95%


TTM202520242023202220212020
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
3.82%3.85%4.84%4.28%2.23%0.11%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Просадки

Сравнение просадок TYA и SGOV

Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


TYASGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.15%

-0.03%

-51.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-0.01%

-8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.92%

0.00%

-39.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.67%

0.00%

-35.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

0.00%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TYA и SGOV

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TYASGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

0.06%

+5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

0.13%

+8.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

0.20%

+14.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

0.24%

+20.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

0.24%

+20.58%